资本资产定价模型表明资产i的收益由（　　）组成。 Ⅰ 无风险收益率 Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率 Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分 Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ

题目
资本资产定价模型表明资产i的收益由（　　）组成。
Ⅰ 无风险收益率
Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分


A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ
相似考题

1.在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。A．第i资产必要收益率B．第i风险收益率C．市场组合平均收益率D．市场组合风险收益率

2.资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

3.资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。

4.资本资产定价模型所提示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险所要求的收益率加上风险溢价。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：D
解析：
根据资本资产定价模型，单个证券的期望收益率由以下两个部分构成：①无风险利率；②风险溢价，风险溢价的大小取决于度量单个证券系统风险的β值，β值越高，则风险溢价越高。
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  • 第1题：

    下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。

    A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
    B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
    C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
    D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

    答案：A
    解析：
    A
    CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。

  • 第2题：

    下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()

    A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
    B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
    C.资本资产定价模型体现了“高收 益伴随高风险”的理念
    D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切。

  • 第3题：

    （2017年）依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。（　）


    答案：对
    解析：
    在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险，这是因为非系统风险可以通过资产组合消除。

  • 第4题：

    以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
    B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
    C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
    D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。

  • 第5题：

    默顿于1973年提出了（）。

    • A、传统的资本资产定价模型
    • B、套利定价模型
    • C、跨期资本资产定价模型
    • D、基于消费的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第6题：

    资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    由资本资产定价模型可知，影响某资产必要报酬率的因素有（）。

    • A、无风险资产收益率
    • B、风险报酬率
    • C、风险系数
    • D、市场平均收益率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

    • A、越高
    • B、越低
    • C、不变
    • D、两者无关系

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是()。（2018年）
    A

    资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

    B

    资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念

    C

    市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大

    D

    资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    资本资产定价模型表明资产i的收益由（　　）组成。[2016年4月真题]Ⅰ．无风险收益率Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ．资产i依赖于市场收益变化的部分Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ


    正确答案： D
    解析：
    根据资本资产定价模型，单个证券的期望收益率由以下两个部分构成：①无风险利率；②风险溢价，风险溢价的大小取决于度量单个证券系统风险的β值，β值越高，则风险溢价越高。

  • 第11题：

    问答题
    利用资本资产定价模型计算甲公司留存收益的资本成本。

    正确答案：
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    (2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是(　)。

    A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
    B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
    C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念
    D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全确切地揭示证券市场的一切。

  • 第14题：

    依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。（　　）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型中，某资产的必要收益率=无风险收益率+风险收益率=Rf+β（Rm-Rf），其中β表示的是系统风险的大小，特有风险属于非系统性风险，这部分风险是没有得到补偿的，因为特有风险是可以通过多样化投资分散掉的。

  • 第15题：

    资本资产定价模型表明资产i的收益由(　　)组成。
    Ⅰ．无风险利率
    Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率
    Ⅲ．风险溢价
    Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型．单个证券的期望收益率由以下两个部分构成：①无风险利率；②风险溢价，风险溢价的大小取决于度量单个证券系统风险的β值，β值越高，则风险溢价越高。

  • 第16题：

    风险收益理论包括下列哪些组成部分（）

    • A、MM理论
    • B、投资组合理论
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    主要的风险收益模型有（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、马柯维茨定价模型
    • C、套利定价模型
    • D、回归模型
    • E、多因子模型

    正确答案:A,C,D,E

  • 第20题：

    多选题
    主要的风险收益模型有（）。
    A

    资本资产定价模型

    B

    马柯维茨定价模型

    C

    套利定价模型

    D

    回归模型

    E

    多因子模型


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    风险收益理论包括下列哪些组成部分（）
    A

    MM理论

    B

    投资组合理论

    C

    资本资产定价模型

    D

    套利定价理论


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    资本资产定价模型表明资产的收益由()组成。 Ⅰ 无风险收益率 Ⅱ 市场收益率为零时资产的预期收益率 Ⅲ 资产依赖于市场收益变化的部分 Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    I、Ⅱ、Ⅳ

    C

    I、Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅲ


    正确答案： C
    解析： 根据资本资产定价模型，单个证券的期望收益率由以下两个部分构成：①无风险利率；②风险溢价，风险溢价的大小取决于度量单个证券系统风险的β值，β值越高，则风险溢价越高。

  • 第23题：

    单选题
    默顿于1973年提出了（）。
    A

    传统的资本资产定价模型

    B

    套利定价模型

    C

    跨期资本资产定价模型

    D

    基于消费的资本资产定价模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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