两种资产收益率的相关系数越大,两种资产组成投资组合的期望收益率越大。( )
A.正确
B.错误
第1题:
马柯维茨的资产组合管理理论认为。只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )
A.正确
B.错误
第2题:
投资者的共同偏好规则是指( )。
A.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率低的组合
B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率高的组合
C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投资者选择方差较小的组合
D.人们在投资决策时希望期望收益率越大越好,风险越小越好
第3题:
第4题:
两种资产收益率的协方差为负数,表示两种资产收益率呈反方向变动;协方差为正数,表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同,相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切,因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )
A.正确
B.错误
第5题: