两种资产收益率的相关系数越大,两种资产组成投资组合的期望收益率越大。( )A.正确B.错误

题目

两种资产收益率的相关系数越大,两种资产组成投资组合的期望收益率越大。( )

A.正确

B.错误


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  • 第1题:

    马柯维茨的资产组合管理理论认为。只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )

    A.正确

    B.错误


    正确答案:A

  • 第2题:

    投资者的共同偏好规则是指( )。

    A.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率低的组合

    B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率高的组合

    C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投资者选择方差较小的组合

    D.人们在投资决策时希望期望收益率越大越好,风险越小越好


    正确答案:BCD

  • 第3题:

    下列关于资产组合的预期收益率的说法,正确的有()。

    A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
    B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
    C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
    D.即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变

    答案:A,B,C
    解析:
    不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变,因此选项D不正确。

  • 第4题:

    两种资产收益率的协方差为负数,表示两种资产收益率呈反方向变动;协方差为正数,表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同,相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切,因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )

    A.正确

    B.错误


    正确答案:B
    解析:两种资产收益率的相关系数越小,组合后的风险就越低,该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。

  • 第5题:

    下列表述中正确的有()。

    A.投资组合的总风险由投资组合收益率的方差和标准差来衡量
    B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成
    C.系统性风险影响所有资产,非系统性风险只影响单个资产
    D.若两种资产的投资比例不变,单项资产的期望收益率不变,则不论两种资产之间的相关系数如何,其投资组合的总风险就不变

    答案:A,B,C
    解析:
    只要其他投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,投资组合的期望收益率都不变,而不是投资组合的总风险。