相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。( )A.正确B.错误

题目

相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。( )

A.正确

B.错误


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  • 第1题:

    对于两种证券组成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合收益率的标准差为单项资产收益率标准差的简单平均数。 ( )


    正确答案:×

    假设证券A收益率的标准差为l2,证券B收益率的标准差为b,对证券A的投资比例为R,对证券8的投资比例为F,由于相关系数为l,所以,在投资比例相等的情况下,证券A、B组合收益率的标准差一(a+b)/2,即简单平均数。

  • 第2题:

    下列投资组合中,具有风险分散化效应的有( )。

    A.相关系数为0的A、B两种证券组合
    B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
    C.相关系数为1的A、D两种证券组合
    D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

    答案:A,B,D
    解析:
    完全正相关,即相关系数等于1的投资组合,不具有风险分散化效应。

  • 第3题:

    11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是

    A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险

    D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险


    ABC

  • 第4题:

    下列关于风险分散风险和风险对冲的说法,正确的是( )

    A.只要两种资产收益率的相关系数不为零,那么投资于这两种资产就能降低风险

    B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    C.如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    D.如果两种资产收益率的相关系数为-1,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险


    正确答案:B
    B【解析】马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故A选项说法错误。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关(即资产收益率的相关系数为负)的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如果相关系数为-0.7,则符合收益波动负相关的条件,可以较好地对冲风险。故B选项说法正确,C选项说法错误。如果相关系数为-1,分散投资于这两种资产可以对冲部分风险,但不能完全消除它们共同面对的系统性风险。故D选项说法错误。

  • 第5题:

    关于两种资产构成的投资组合,以下表述错误的是( )

    A.当两种资产的收益相关系数为1时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    B.当两种资产的收益相关系数为1时,投资组合的风险收益曲线变为直线
    C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时,投资组合的风险收益曲线弧度减少
    D.当两种资产的收益相关系数为-1时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    答案:A
    解析:
    当两种资产的收益相关系数为1时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴不相交