相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。( )
A.正确
B.错误
第1题:
对于两种证券组成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合收益率的标准差为单项资产收益率标准差的简单平均数。 ( )
假设证券A收益率的标准差为l2,证券B收益率的标准差为b,对证券A的投资比例为R,对证券8的投资比例为F,由于相关系数为l,所以,在投资比例相等的情况下,证券A、B组合收益率的标准差一(a+b)/2,即简单平均数。
第2题:
第3题:
11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是
A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险
D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险
第4题:
下列关于风险分散风险和风险对冲的说法,正确的是( )
A.只要两种资产收益率的相关系数不为零,那么投资于这两种资产就能降低风险
B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
C.如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
D.如果两种资产收益率的相关系数为-1,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
第5题: