根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ C.Ⅰ.Ⅲ D.Ⅲ.Ⅳ

题目
根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ
相似考题

1.作为套利组合，该组合中各种证券的权数必须满足w1+W2+…+wN=1。（ ）

2.套利组合是指满足下述（ ）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0 B．该组合因素灵敏度系数为零 C．该组合具有正的期望收益率 D．该组合在不同市场上有不同的表现

3.套利组合是指满足下述（ ）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足wl+w2+…+wN=0 B．该组合因素灵敏度系数为零 C．该组合具有正的期望收益率 D．该组合在不同市场上有不同的表现

4.根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )。A．该组合的期望收益率大于OB．该组合中各种证券的权数之和等于0C．该组合中各种证券的权数之和等于lD．该组合的因素灵敏度系数等于0

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  • 第1题：

    关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。

    A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1

    B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0

    C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）>0

    D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会


    正确答案：A

  • 第2题：

    证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。


    正确答案：√

  • 第3题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
    Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零
    Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零
    Ⅲ.该组合具有正的期望收益率
    Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    所谓谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合:（1）该组合中各种证券的权数满足:W1+W2+…..+WN=0。（2）该组合因素灵敏度系数为零。（3）该组合具有正的期望收益率。

  • 第4题：

    根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。

    A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
    B、



    C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
    D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率


    答案：B
    解析：
    套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足



    @##

  • 第5题：

    套利组台，是局A足（ ）三个条件的证券组台。
    Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0
    Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b2＋…＋WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数
    Ⅲ.该组合具有正的期望收益率，即W1Er1＋W2Er2＋…＋WNErN>0：其中，Eri表示证券i的期望收益率
    Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>Wn

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：（1）该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0（2）该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b2＋…＋WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数（3）该组合具有正的期望收益率，即W1Er1＋W2Er2＋…＋WNErN>0：其中，Eri表示证券i的期望收益率。@##

  • 第6题：

    套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。
    I 该组合中各种证券的权数满足

    II 该组合因素灵敏度系数为零，且即

    其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数
    III 该组合具有正的期望收益率，即

    ：其中，Eri表示证券i的期望收益率
    IV 该组合中各个证券的权数满足

    A.I、II、III
    B.I、II、IV
    C.I、III、IV
    D.II、III、IV

    答案：A
    解析：
    套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合： (1)该组合中各种证券的权数满足

    (2）该组合因素灵敏度系数为零，且即

    其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。
    (3）该组合具有正的期望收益率，即

    其中，Eri表示证券i的期望收益率。

  • 第7题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。

    A:该组合的期望收益率大于0
    B:该组合中各种证券的权数之和等于0
    C:该组合中各种证券的权数之和等于1
    D:该组合的因素灵敏度系数等于

    答案：A,B,D
    解析：
    题干中A、B、D三项都是套利组合满足的条件。

  • 第8题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。

    A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    D:所使用的权数之和可以不等于1

    答案：B
    解析：
    加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法

  • 第9题：

    下列选项中，关于套利组合说法不正确的是（ ）。

    A.该组合中各种证券的权数满足w1 +w2 +…+wN=0
    B.该组合因素灵敏度系数为1，即w1b1+w2b2+…+wNbN =1
    C.该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+ …+xNEr 0
    D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会


    答案：B
    解析：
    套利组合因素灵敏度系数为零，即w1b1+w2b2+…+wNbN =1 故本题选 B。

  • 第10题：

    套利组合是指满足下述（）条件的证券组合。

    • A、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
    • B、该组合因素灵敏度系数为零
    • C、该组合具有正的期望收益率
    • D、该组合在不同市场上有不同的表现

    正确答案:A,B,C

  • 第11题：

    所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。

    • A、组合中各种证券的权数和为0
    • B、组合中因素灵敏度系数为0
    • C、组合具有正的期望收益率
    • D、组合中的期望收益率方差为0

    正确答案:A,B,C

  • 第12题：

    多选题
    所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。
    A

    组合中各种证券的权数和为0

    B

    组合中因素灵敏度系数为0

    C

    组合具有正的期望收益率

    D

    组合中的期望收益率方差为0


    正确答案： A,D
    解析： 所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：
    （1）组合中各种证券的权数和为O；
    （2）组合中因素灵敏度系数为O；
    （3）组合具有正的期望收益率。
    套利组合特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。

  • 第13题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。

    A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布

    B.所使用的权数之和可以不等于1

    C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例

    D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率


    正确答案：C

  • 第14题：

    套利组台，是局A足（ ）三个条件的证券组台。
    Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0
    Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b2＋…＋WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数
    Ⅲ.该组合具有正的期望收益率，即W1Er1＋W2Er2＋…＋WNErN>0：其中，Eri表示证券i的期望收益率
    Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>Wn

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：（1）该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0（2）该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b2＋…＋WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数（3）该组合具有正的期望收益率，即W1Er1＋W2Er2＋…＋WNErN>0：其中，Eri表示证券i的期望收益率

  • 第15题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。
    Ⅰ该组合的期望收益率大于0
    Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0
    Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1
    Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：

  • 第16题：

    以下（ ）为套利组合应满足的条件。

    A.该组合具有期望收益率
    B.该组合因素灵敏度系数大于零
    C.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
    D.该组合因素灵敏度系数小于零

    答案：C
    解析：
    套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合:（1）该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0.（2）该组合因素灵敏度系数为零，且即W1b1+W2b2+…+WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即W1Er1+W2Er2+…WNErN>0其中.Eri表示证券i的期望收益率。

  • 第17题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件不包括（ ）。

    A、该组合的期望收益率大于0
    B、该组合中各种证券的权数之和等于0
    C、该组合中各种证券的权数之和等于1
    D、该组合的因素灵敏度系数等于0

    答案：C
    解析：
    C
    所谓套利组合必须满足组合中各种证券的权数和为零；组合因素灵敏度系数为零；组合具有正的期望收益率。

  • 第18题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
    ①该组合的期望收益率大于0
    ②该组合中各种证券的权数之和等于0
    ③该组合中各种证券的权数之和等于1
    ①V该组合的因素灵敏度系数等于0

    A.①③
    B.①②③
    C.②④
    D.①②④

    答案：D
    解析：
    套利组合需满足三个条件：（1）该组合中各种证券的权数满足：W1+w2+…+WN=0。（2）该组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+w2b2+…+WNbN=0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即：w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。

  • 第19题：

    根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。

    A:组合期望收益率为零
    B:组合因素灵敏度系数为零
    C:组合中各种证券的权数之和为零
    D:组合具有正的期望收益率

    答案：B,C,D
    解析：
    在套利定价理论中，套利机会被套利组合所描述。所谓套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数之和为零；②该组合因素灵敏度系数为零；③该组合具有正的期望收益率。

  • 第20题：

    套利组合应该满足的条件有()。

    A:该组合中各种证券的权数之和为0
    B:该组合因素灵敏度系数为0
    C:该组合具有正的期望收益率
    D:该组合具有的方差为0

    答案：A,B,C
    解析：
    套利组合应该满足的条件有该组合中各种证券的权重之和为0；该组合因素灵敏度系数为0；该组合具有正的期望收益率。故选ABC。

  • 第21题：

    关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（ ）。
    A.不需要投资者增加任何投资
    B.套利组合中各种证券的权数加总为零
    C.套利组合的预期收益率必须为正数
    D.套利组合因素灵敏度系数为1


    答案：D
    解析：
    D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。

  • 第22题：

    所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

    • A、组合中各种证券的权数和为0
    • B、组合中因素灵敏度系数为0
    • C、组合具有正的期望收益率
    • D、组合中的期望收益率方差为0

    正确答案:A,B,C

  • 第23题：

    单选题
    根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。
    A

    构成组合的成员证券的投资比重之和等于1

    B

    w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数

    C

    套利组合是风险最小、收益最高的组合

    D

    套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率


    正确答案： C
    解析：
    套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足w1＋w2＋…＋wN＝0；②该组合因素灵敏度系数为零，即w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0。其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即w1Er1＋w2Er2＋…＋wNErN＞0。其中，Eri表示证券i的期望收益率。

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