根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )。A．该组合的期望收益率大于OB．该组合中各种证券的权数之和等于0C．该组合中各种证券的权数之和等于lD．该组合的因素灵敏度系数等于0

题目

根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括( )。

A．该组合的期望收益率大于O

B．该组合中各种证券的权数之和等于0

C．该组合中各种证券的权数之和等于l

D．该组合的因素灵敏度系数等于0

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1.根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零 Ⅲ.该组合具有正的期望收益率 Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

2.以下（ ）为套利组合应满足的条件。A.该组合具有期望收益率 B.该组合因素灵敏度系数大于零 C.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0 D.该组合因素灵敏度系数小于零

3.根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ C.Ⅰ.Ⅲ D.Ⅲ.Ⅳ

4.根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（　　）。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0 Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

更多“根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。A.该组合的期望收益率大于OB.该组合中各种证券 ”相关问题

  • 第1题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件不包括（ ）。

    A、该组合的期望收益率大于0
    B、该组合中各种证券的权数之和等于0
    C、该组合中各种证券的权数之和等于1
    D、该组合的因素灵敏度系数等于0

    答案：C
    解析：
    C
    所谓套利组合必须满足组合中各种证券的权数和为零；组合因素灵敏度系数为零；组合具有正的期望收益率。

  • 第2题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。

    A:该组合的期望收益率大于0
    B:该组合中各种证券的权数之和等于0
    C:该组合中各种证券的权数之和等于1
    D:该组合的因素灵敏度系数等于

    答案：A,B,D
    解析：
    题干中A、B、D三项都是套利组合满足的条件。

  • 第3题：

    套利组合应该满足的条件有()。

    A:该组合中各种证券的权数之和为0
    B:该组合因素灵敏度系数为0
    C:该组合具有正的期望收益率
    D:该组合具有的方差为0

    答案：A,B,C
    解析：
    套利组合应该满足的条件有该组合中各种证券的权重之和为0；该组合因素灵敏度系数为0；该组合具有正的期望收益率。故选ABC。

  • 第4题：

    根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
    ①该组合的期望收益率大于0
    ②该组合中各种证券的权数之和等于0
    ③该组合中各种证券的权数之和等于1
    ①V该组合的因素灵敏度系数等于0

    A.①③
    B.①②③
    C.②④
    D.①②④

    答案：D
    解析：
    套利组合需满足三个条件：（1）该组合中各种证券的权数满足：W1+w2+…+WN=0。（2）该组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+w2b2+…+WNbN=0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即：w1Er1+w2Er2+…+WNErN>0。

  • 第5题：

    根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。

    A:组合期望收益率为零
    B:组合因素灵敏度系数为零
    C:组合中各种证券的权数之和为零
    D:组合具有正的期望收益率

    答案：B,C,D
    解析：
    在套利定价理论中，套利机会被套利组合所描述。所谓套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数之和为零；②该组合因素灵敏度系数为零；③该组合具有正的期望收益率。

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