VaR方法存在的缺陷包括()。A:VaR的度量结果存在误差B:头寸变化造成风险失真C:VaR没有给出最坏情景下的损失D:VaR方法的假设不符合实际

题目
VaR方法存在的缺陷包括()。

A:VaR的度量结果存在误差
B:头寸变化造成风险失真
C:VaR没有给出最坏情景下的损失
D:VaR方法的假设不符合实际
相似考题

1.给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。A．统计VaR方法B．参数VaR方法C．概率VaR方法D．数值VaR方法

2.标杆管理存在缺陷不包括()。A、重视创新B、标杆主体选择缺陷C、标杆瞄准缺陷D、过程调整的缺陷

3.VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的

4.鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A．RAROC B．KDJ C．MACD D．VaR

参考答案和解析
答案：A,B,C
解析：
VaR法的缺陷包括A、B、C三项。
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  • 第1题：

    在JavaScript中,把字符串“123”转换为整型值123的正确方法是( )。

    A.var str="123";

    var num=(int)str;

    B.var str="123";

    var num=str.parseInt(str);

    C.var str="123";

    var num=parseInt(str);

    D.var str="123";

    var num=Integer.parseInt(str);


    正确答案：C

  • 第2题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第3题：

    M2000V2服务器侧的Trace文件保存在（）。

    • A、/export/home/omc/var
    • B、/export/home/omc/var/logs
    • C、/export/home/omc/var/log
    • D、/export/home/omc/var/trace

    正确答案:B

  • 第4题：

    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

    • A、Ⅰ
    • B、Ⅰ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅱ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:D

  • 第5题：

    VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

    • A、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • B、VaR的度量结果存在误差
    • C、头寸变化造成风险失真
    • D、VaR限额是动态的

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    RHEL4中，默认情况下DNS区域数据文件保存在（）目录中。

    • A、/etc/named
    • B、/var/named
    • C、/etc/bind
    • D、/var/bind

    正确答案:B

  • 第7题：

    Squid服务器默认将其缓存数据保存在（）目录。

    • A、/etc/squid
    • B、/var/squid
    • C、/etc/spool/squid
    • D、/var/spool/squid

    正确答案:D

  • 第8题：

    目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。

    • A、久期分析
    • B、压力测试
    • C、缺口分析
    • D、VaR分析

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。


    正确答案:正确

  • 第10题：

    单选题
    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    sendmail日志功能可以用来记录该服务的事件，其日志保存在哪个目录下。（）
    A

    /var/log/message

    B

    /var/log/maillog

    C

    /var/mail/maillog

    D

    /var/mail/message


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    Squid服务器默认将其缓存数据保存在（）目录。
    A

    /etc/squid

    B

    /var/squid

    C

    /etc/spool/squid

    D

    /var/spool/squid


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。（ ）


    答案：对
    解析：
    市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。

  • 第14题：

    在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

    • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • C、VaR的度量结果存在误差
    • D、VaR头寸变化造成风险失真

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。

    • A、统计VaR方法
    • B、参数VaR方法
    • C、概率VaR方法
    • D、数值VaR方法

    正确答案:D

  • 第16题：

    VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    sendmail日志功能可以用来记录该服务的事件，其日志保存在哪个目录下。（）

    • A、/var/log/message
    • B、/var/log/maillog
    • C、/var/mail/maillog
    • D、/var/mail/message

    正确答案:B

  • 第18题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    • A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅱ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:A

  • 第19题：

    计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。


    正确答案:参数法；历史法；蒙特卡罗法

  • 第20题：

    作为一种市场分析方法，VaR在使用过程中需要注意的问题有（）

    • A、计量结果存在误差
    • B、VaR值受到样本变化的影响
    • C、没有给出最坏情形下的损失
    • D、需要压力测试进行补充

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（）为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。

    • A、头寸规模控制
    • B、名义值法
    • C、风险控制
    • D、VaR

    正确答案:D

  • 第22题：

    填空题
    计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。

    正确答案： 参数法,历史法,蒙特卡罗法
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅰ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅱ

    D

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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