鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A．RAROC B．KDJ C．MACD D．VaR

题目

鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A．RAROC B．KDJ C．MACD D．VaR

相似考题

1.传统采购管理强调采供双方之间是对立关系,而现代采购管理强调采供双方之间是合作关系。()此题为判断题(对，错)。

2.现代班级管理强调以教师为核心建立管理机制。

3.现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A.名义值方法 B.敏感性方法 C.波动性方法 D. VaR法

4.现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。（ ）

参考答案和解析
正确答案：D
【考点】熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。见教材第八章第一节，P396。
更多“鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以( )为核心。 A.RAROC B.KDJ C.MACD D.VaR ”相关问题

  • 第1题：

    现代风险管理强调采用以()为核心。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案：D
    解析：
    名义值方法、敏感性方法和波动性方法是传统的风险限额管理所采用的方法，传统风险管理存在很多的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR法为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。

  • 第2题：

    企业风险管理和传统风险管理的主要区别在于传统风险管理只强调：Ⅰ．资产和负债风险。Ⅱ．与保险方案有关的风险。Ⅲ．影响机构目标实现的风险。

    A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。
    B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。
    C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都对。

    答案：A
    解析：
    Ⅰ．正确。资产和负债风险属于传统风险管理。Ⅱ．正确。与保险方案有关的风险属于传统风险管理。Ⅲ．不正确，影响机构目标实现的风险属于企业风险管理。

  • 第3题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（ ）。
    Ⅰ.VaR计算简便
    Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
    Ⅲ.VaR限额是动态的
    Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
    A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势：（1）VaR限额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。（2）VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。（3）VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。（4）VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。（5）VaR考虑了不同组合的风险分散效应。（6）VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

  • 第4题：

    企业风险管理和传统风险管理的主要区别在于传统风险管理只强调：( )Ⅰ.资产和负债风险。Ⅱ，与保险方案有关的风险。Ⅲ.影响机构目标实现的风险。

    A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的
    B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的
    C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都对

    答案：A
    解析：
    Ⅰ.正确。资产和负债风险属于传统风险管理。Ⅱ.正确。与保险方案有关的风险属于传统风险管理。Ⅲ.不正确，影响机构目标实现的风险属于企业风险管理。故选A。

  • 第5题：

    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。
    Ⅰ.VaR计算简便
    Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
    Ⅲ.VaR限额是动态的
    Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

    A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
    B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
    C:Ⅱ、Ⅳ.
    D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

    答案：A
    解析：
    鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势：（1）VaR限额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。（2）VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。（3）VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。（4）VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。（5）VaR考虑了不同组合的风险分散效应。（6）VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

相关内容