下列会产生非平稳时间序列的情形包括（ ）。 ?Ⅰ.长期趋势 ?Ⅱ.季节变动 ?Ⅲ.循环变动 ?Ⅳ.不规则变动A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
下列会产生非平稳时间序列的情形包括（ ）。
?Ⅰ.长期趋势
?Ⅱ.季节变动
?Ⅲ.循环变动
?Ⅳ.不规则变动

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
相似考题

1.非随机性时间序列包括（ ）。A．平稳性时间序列B．趋势性时间序列C．季节性时间序列D．非平稳性时间序列

2.下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。 Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数 Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数 Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关 Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 A、Ⅰ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ D、Ⅱ.Ⅳ

3.ARIMA模型常应用在下列（ ）模型中。A：一元线性回归模型 B：多元线性回归模型 C：非平稳时间序列模型 D：平稳时间序列模型

4.（ ）不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。A.平稳时间序列 B.非平稳时间序列 C.齐次非平稳时间序列 D.非齐次平稳时间序列

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  • 第1题：

    ARIMA模型常应用在下列（ ）模型中。

    A.一元线性回归模型
    B.多元线性回归模型
    C.非平稳时间序列模型
    D.平稳时间序列模型

    答案：D
    解析：
    数据本身就是稳定的时间序列,ARIMA模型常用于平稳时间序列模型中。

  • 第2题：

    下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
    Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
    Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
    Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅱ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序列则不满足这两条要求。

  • 第3题：

    按照指标变量的性质和数列形态的不同，时 间序列可以分为（　　）。
    Ⅰ 平稳性时间数列
    Ⅱ 趋势性时间数列
    Ⅲ 随机时间序列
    Ⅳ 非随机时间序列


    A.Ⅰ、Ⅱ

    B.Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅰ、Ⅳ

    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    按照指标变量的性质和数列形态的不同，时间序列可以分为随机时间序列和非随机时间序列。

  • 第4题：

    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。
    A、平稳时间序列
    B、非平稳时间序列
    C、单整序列
    D、协整序列


    答案：A
    解析：
    考查平稳时间序列的概念

  • 第5题：

    某地区1950-1990年的人均食物年支出和人均年生活费收入月度数据如表3-2所示。


    据此回答以下五题95-99。
    为判断该两组时间序列的平稳性，首先将人均食品支出和人均年生活费收入消除物价变动的影响，得到实际人均年食品支出(Y)和实际人均年生活费收入(X)，再对Y和X分别取对数，记y=lnY，x=lnX。对其进行ADF检验，结果如表3-3、表3-4所示，表明（　　）。

    A.x序列为平稳性时间序列，y序列为非平稳性时间序列
    B.x和y序列均为平稳性时间序列
    C.x和y序列均为非平稳性时间序列
    D.y序列为平稳性时间序列，x序列为非平稳性时间序列

    答案：C
    解析：
    从表3-3和表3-4可以看出，x和y序列的ADF检验统计量值均大于在1%、5%和10%显著性水平下的临界值，表明x和y序列均为非平稳性时间序列。

  • 第6题：

    协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。( )


    答案：对
    解析：

  • 第7题：

    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。

    A.平稳时间序列
    B.非平稳时间序列
    C.单整序列
    D.协整序列

    答案：A
    解析：
    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为平稳时间序列；反之，称为非平稳时间序列。

  • 第8题：

    如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是（）。

    • A、平稳时间序列
    • B、非平稳时间序列
    • C、一阶单整序列
    • D、一阶协整序列

    正确答案:B

  • 第9题：

    非随机性时间序列包括（）。

    • A、平稳性时间序列
    • B、趋势性时间序列
    • C、季节性时间序列
    • D、非平稳性时间序列

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    单选题
    时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差均不随时间的改变而改变，称为()。
    A

    平稳时间序列

    B

    非平稳时间序列

    C

    单整序列

    D

    协整序列


    正确答案： A
    解析： 考查平稳时间序列的概念。

  • 第11题：

    单选题
    非随机性时间序列不包括()。
    A

    平稳性时间序列

    B

    趋势性时间序列

    C

    季节性时间序列

    D

    周期性时间序列


    正确答案： D
    解析： 非随机性时间序列只包括平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列。

  • 第12题：

    判断题
    协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。某些时间序列是非平稳时间序列，但他们之间却往往存在长期的均衡关系。

  • 第13题：

    按照指标变量的性质和数列形态的不同，时间序列可以分为(　　)。
    Ⅰ．平稳性时间数列
    Ⅱ．趋势性时间数列
    Ⅲ．随机时间序列
    Ⅳ．非随机时间序列

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    按照指标变量的性质和数列形态的不同，时间序列可以分为随机时间序列和非随机时间序列。

  • 第14题：

    （ ）不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

    A.平稳时间序列
    B.非平稳时间序列
    C.齐次非平稳时间序列
    D.非齐次非平稳序列

    答案：D
    解析：
    非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列，非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。

  • 第15题：

    JJ检验一般用于（ ）。

    A.平稳时间序列的检验
    B.非平稳时间序列的检验
    C.多变量协整关系的检验
    D.单变量协整关系的检验

    答案：C
    解析：
    JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况.

  • 第16题：

    时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（ ）


    答案：对
    解析：
    根据某个变量的过去值来预测未来值，需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括：①平稳性时间序列；②非平稳性时间序列

  • 第17题：

    可以通过（ ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。

    A.差分平稳过程
    B.趋势平稳过程
    C.WLS
    D.对模型进行对数变换

    答案：A,B
    解析：
    通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程。若一个时问序列满足1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分即可变为平稳序列。②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。

  • 第18题：

    可以通过( )将一个非平稳时间序列转化为平稳时问序列。

    A.差分平稳过程
    B.趋势平稳过程
    C.W1S
    D.对模型进行对数变换

    答案：A,B
    解析：
    通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程。若一个时间序列满足1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分即可变为平稳序列。②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时问序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。

  • 第19题：

    非随机性时间序列不包括（）。

    • A、平稳性时间序列
    • B、趋势性时间序列
    • C、季节性时间序列
    • D、周期性时间序列

    正确答案:D

  • 第20题：

    简述平稳序列和非平稳序列的含义。


    正确答案: 1.平稳序列（stationary series）
    基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的
    2.非平稳序列（non-stationary series）
    是包含趋势、季节性或周期性的序列，它可能只含有其中的一种成分，也可能是几种成分的组合。因此，非平稳序列又可以分为有趋势的序列、有趋势和季节性的序列、几种成分混合而成的复合型序列。

  • 第21题：

    多选题
    可以通过（　　）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
    A

    差分平稳过程

    B

    趋势平稳过程

    C

    WLS

    D

    对模型进行对数变换


    正确答案： D,A
    解析：
    通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程，若一个时间序列满足一阶单整，即原序列非平稳，通过一阶差分即可变为平稳序列；②趋势平稳过程，有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。

  • 第22题：

    多选题
    非随机性时间序列包括()。
    A

    平稳性时间序列

    B

    趋势性时间序列

    C

    季节性时间序列

    D

    非平稳性时间序列


    正确答案： D,A
    解析： 时间序列分为随机性时间序列和非随机性时间序。非随机性时间序列包括：平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列三种。不平稳的时间序列称为非平稳。金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。

  • 第23题：

    判断题
    时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    根据某个变量的过去值来预测未来值，需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括：①平稳性时间序列；②非平稳性时间序列。

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