下列属于单个证券的风险度量特性的是（ ）。 A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

题目

下列属于单个证券的风险度量特性的是（ ）。 A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

相似考题

1.关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。A．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大C．实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差D．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

2.关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

3.关于单个证券的风险度量，下列说法正确的有()。A:单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量 B:个证券的风大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 C:单个证券的风险大小可由相关系数来衡量 D:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

4.证券风险的大小不可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（ ）

更多“下列属于单个证券的风险度量特性的是( )。 A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于单个证券的风险度量的说法，正确的是（ ）。
    A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
    B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
    C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
    D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量


    答案：A,B,C,D
    解析：
    。题中关于单个证券的风险度量的说法均正确。

  • 第2题：

    4、关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

    A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

    B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

    C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差

    D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量


    ABCD

  • 第3题：

    40、下面对资本资产定价模型的描述错误的是（）。

    A．单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价

    B．风险溢价的大小取决于β值的大小

    C．β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高

    D．β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险


    市场风险溢酬越大，表示对风险越厌恶;无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率

  • 第4题：

    关于证券组合的风险度量，下列说法正确的是（)

    A．证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

    B．证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

    C．实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差

    D．证券组合的风险大小在数学上由单个证券收益率的方差来度量


    证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映;证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大;实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差

  • 第5题：

    下面对资本资产定价模型的描述中错误的是（）

    A．单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价

    B．风险溢价的大小取决于β值的大小

    C．β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高

    D．β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险


    β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险

相关内容