关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

题目

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。

A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差

D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

相似考题

1.风险和收益始终是投资者需要权衡的问题,下列关于系统风险和非系统风险的说法,正确的是()A.系统风险对所有证券的影响差不多是相同的B.系统风险可以通过证券分散化来消除C.非系统风险可以通过证券分散化来消除D.非系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险E.系统风险只对单个证券的有影响，是单个证券的特有风险

2.关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。A．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大C．实际中我们可以使用历史数据来估计收益率的方差D．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

3.无论单个证券还是证券组合，均可将其p系数作为风险的合理测定，其实际收益与由口系数测定的系统风险之间存性关系。（ ）A．正确B．错误

4.下列关于系统性风险的说法，正确的是( )。A．系统性风险可以通过证券的组合分散掉B．通常是以β系数进行衡量C．是因为某些因素对单个证券造成经济损失的可能性而产生D．对所有的证券来说，所受的系统风险程度不相同

更多“关于单个证券的风险度量,下列说法正确的是( )。 A.单个证券的风险大小由未来可能收 ”相关问题

  • 第1题：

    下列属于单个证券的风险度量特性的是（ ）。 A．单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B．单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 C．实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D．单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量


    正确答案：ABCD
    考点：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。见教材第七章第二节，P327。

  • 第2题：

    一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 （ ）


    正确答案：×
    一个证券组合的风险大小不仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关，而且与其组合的协方差也有关。

  • 第3题：

    （2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　）。

    A.贝塔系数度量投资的系统风险
    B.标准差度量投资的非系统风险
    C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
    D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

    答案：A,C,D
    解析：
    标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确。

  • 第4题：

    下列关于β系数说法正确的是（）

    A:β系数的值越大，其承担的系统风险越小
    B:β系数是衡量证券系统风险水平的指数
    C:β系数的值在0～1间
    D:β系数是证券总风险大小的度量

    答案：B
    解析：
    β系数衡量的是证券的系统风险，β值越大，证券的系统风险越大，当证券与市场负相关时，β系数为负数。

  • 第5题：

    关于β系数，以下说法正确的是（ ）。

    A.β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较
    B.β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度
    C.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高
    D.单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高

    答案：A,C
    解析：
    β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要高。

  • 第6题：

    所谓市场风险，是指（）。

    • A、市场证券的整体风险
    • B、单个证券的市场风险
    • C、非系统风险
    • D、市场的变动对于单个金融资产价格的影响

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

    • A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
    • B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
    • C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
    • D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）

    • A、贝塔系数度量投资的系统风险
    • B、标准差度量投资的非系统风险
    • C、方差度量投资的系统风险和非系统风险
    • D、变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    单选题
    关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（  ）。
    A

    仅①正确

    B

    仅②正确

    C

    ①和②都正确

    D

    ①和②都不正确


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    风险和收益始终是投资者需要权衡的问题，下列关于系统风险和非系统风险的说法，正确的是（）。
    A

    系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险

    B

    非系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险

    C

    系统风险对所有证券的影响差不多是相同的

    D

    系统风险可以通过证券分散化来消除

    E

    非系统风险可以通过证券分散化来消除


    正确答案： C,A
    解析： 系统风险是单个证券的特有风险，可以通过证券分散化来消除。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于β系数说法正确的是()。
    A

    β系数的值越大，其承担的系统风险越小

    B

    β系数是衡量证券系统风险水平的指数

    C

    β系数的值在0～1之间

    D

    β系数是证券总风险大小的度量


    正确答案： B
    解析： β系数衡量的是证券的系统风险，β值越大，证券的系统风险越大；当证券与市场负相关时，β系数为负数。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
    A

    证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均

    B

    证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小

    C

    证券投资组合扩大了投资者的选择范围

    D

    证券投资组合减少了投资者的投资机会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均,它除了与单个证券风险有关外,还与各个证券之间的协方差有关。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    下列关于β系数说法正确的是（??）。

    A.β系数的值越大，其承担的系统风险越小
    B.β系数是衡量证券系统风险水平的指数
    C.β系数的值在0～1之间
    D.β系数是证券总风险大小的度量

    答案：B
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。贝塔系数可大于0小于1，也可小于0，大于1.通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况。

  • 第15题：

    关于单个证券的风险度量，下列说法正确的有()。

    A:单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
    B:个证券的风大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
    C:单个证券的风险大小可由相关系数来衡量
    D:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

    答案：A,B,D
    解析：
    相关系数是变量之间相关程度的指标，不能用来衡量证券的风险。因此C项说法错误。

  • 第16题：

    下列关于单个证券的风险度量的说法，正确的是（ ）。
    A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
    B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
    C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
    D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量


    答案：A,B,C,D
    解析：
    。题中关于单个证券的风险度量的说法均正确。

  • 第17题：

    关于以下两种说法：
    ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
    ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
    下列选项正确的是()。

    A.仅①正确
    B.仅②正确
    C.①和②都正确
    D.①和②都不正确

    答案：A
    解析：
    假设有n种证券，资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例。用公式表示为：



    预期收益率。而n个证券组合的风险资产组合的风险(用标准差表示)的计算就不能简单地把组合中每个证券的标准差进行加权平均而得到，其计算公式为：




    ρ的方差；ρij为相关系数。

  • 第18题：

    关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。

    • A、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
    • B、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
    • C、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
    • D、方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。

    • A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益
    • B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险
    • C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益
    • D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

    • A、单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
    • B、单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大
    • C、实际中我们也可使用历史数据来估计方差
    • D、单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    判断题
    一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。 ( )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    所谓市场风险，是指（）。
    A

    市场证券的整体风险

    B

    单个证券的市场风险

    C

    非系统风险

    D

    市场的变动对于单个金融资产价格的影响


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）
    A

    贝塔系数度量投资的系统风险

    B

    标准差度量投资的非系统风险

    C

    方差度量投资的系统风险和非系统风险

    D

    变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险


    正确答案： D,B
    解析： 标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确

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