无论单个证券还是证券组合，均可将其p系数作为风险的合理测定，其实际收益与由口系数测定的系统风险之间存性关系。（ ）A．正确B．错误
题目
无论单个证券还是证券组合，均可将其p系数作为风险的合理测定，其实际收益与由口系数测定的系统风险之间存性关系。（ ）
A．正确
B．错误
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第1题：
无论单个证券还是证券组合，均可将其p系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的非系统风险之间存在线性关系。 ( )
正确答案：×
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第2题：
关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准答案：B,C,D解析：A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定 -
第3题：
关于β系数，以下说法正确的是（ ）。A.β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较
B.β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度
C.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高
D.单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高答案：A,C解析：β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要高。 -
第4题：
调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )
A．正确
B．错误
C．A
D．通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。
正确答案：A
解析：通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。 -
第5题：
特雷诺指数就是证券组合所获得的髙于市场的那部分风险溢价，风险由P系数测定。答案：错解析：答案为B。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险系数由β系数测定。特雷诺指数由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数测定。