关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

题目

关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的

B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

相似考题

1.关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

2.下列属于特雷诺指数特性的有（ ）。 A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

3.关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

4.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）A．正确B．错误

参考答案和解析
正确答案：ABCD
【解析】本题考查特雷诺指数。ABCD选项都正确。
更多“关于特雷诺指数,下列说法正确的有( )。A.特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的B.特雷诺指 ”相关问题

  • 第1题：

    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，他用获利机会来评价绩效。 （ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

    A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

    B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

    C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

    D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案：B
    解析：
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第4题：

    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。（ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。()


    答案：对
    解析：
    略。

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