关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

题目

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。

A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

相似考题

1.特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

2.特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）

3.夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

4.夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

参考答案和解析
正确答案：B
更多“关于特雷诺指数,以下表述不正确的是( )。 A.特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好B.特雷诺 ”相关问题

  • 第1题：

    下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。

    A.特雷诺指数描述了全部风险

    B．夏普指数调整的是总风险

    C．夏普指数越大，基金绩效越好

    D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度


    正确答案：A

    【解析】答案为A。夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同，即夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险。

     

  • 第2题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。

    A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度

    B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

    C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

    D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


    正确答案：B
    37.B【解析】位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第3题：

    特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第4题：

    特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。（ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。

    A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

    B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

    C.特雷诺比率来源于套利定价模型

    D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率


    答案：B

  • 第6题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

    A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

    B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

    C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

    D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD

  • 第7题：

    在对基金绩效表现进行衡量时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现（ ）。

    A.越差 B.越好
    C.相同 D.无法判断


    答案：B
    解析：
    在对基金绩效表现进行衡量时，可以根 据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指 数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第8题：

    特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越（）。

    A.差
    B.好
    C.不确定
    D.以上说法均不对

    答案：B
    解析：
    特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。@##

  • 第9题：

    下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。

    • A、特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
    • B、特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
    • C、特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
    • D、特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

    正确答案:A,C

  • 第10题：

    下列属于特雷诺指数特性的有（）。

    • A、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
    • B、特雷诺指数用获利机会来评价绩效
    • C、特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
    • D、特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    单选题
    下列说法正确的是（　　）。
    A

    特雷诺指数同时考虑了系统风险和非系统性风险

    B

    夏普指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法

    C

    特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

    D

    夏普指数和特雷诺指数一样，都能够反映基金经理的市场调整能力


    正确答案： D
    解析：
    A项，特雷诺指数只考虑系统风险，而夏普指数同时考虑了系统风险和非系统性风险。B项，詹森指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法，表示在完全的风险水平情况下，基金经理对证券价格的准确判断能力。C项，特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第12题：

    单选题
    特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越()。
    A

    差

    B

    好

    C

    不确定

    D

    以上说法均不对


    正确答案： D
    解析： 特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第13题：

    可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指数越大。基金的绩效表现越差。 （ ）


    正确答案：×

  • 第14题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

    A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的

    B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

    C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

    D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查特雷诺指数。ABCD选项都正确。

  • 第15题：

    下列属于特雷诺指数特性的有（ ）。 A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD
    考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357—358。

  • 第16题：

    特雷诺指数()，基金的绩效表现越好。

    A、越小

    B、越稳定

    C、越大

    D、一定


    正确答案：C
    解析：特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第17题：

    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，他用获利机会来评价绩效。 （ ）


    正确答案：√

  • 第18题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案：B
    解析：
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第19题：

    夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。

    A:夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
    B:特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
    C:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
    D:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

    答案：A,C,D
    解析：
    夏普指数考虑的是总风险（以标准差衡量），而特雷诺指数考虑的是市场风险（以β值衡量）；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；二者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。

  • 第20题：

    特雷诺业绩指数越小，基金的表现就越（）。


    正确答案:差

  • 第21题：

    关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。

    • A、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    • B、能够衡量基金经理的风险分散程度
    • C、基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大
    • D、给出了基金份额系统风险的超额收益率

    正确答案:B

  • 第22题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

    • A、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
    • B、特雷诺指数用获利机会来评价绩效
    • C、特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
    • D、特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    多选题
    下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。
    A

    特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的

    B

    特雷诺业绩指数以资本市场线为基础

    C

    特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准

    D

    特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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