无论单个证券还是证券组合，均可将其p系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的非系统风险之间存在线性关系。 ( )
题目
无论单个证券还是证券组合，均可将其p系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的非系统风险之间存在线性关系。 ( )
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第1题：
无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存性关系。（ ）
正确答案：×
掌握证券β系数的定义和经济意义。见教材第十一章第三节，P276。
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第2题：
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么()。A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平答案：D解析：由于投资比重均为正，则不存在卖空，新的组合在两组合连线的左上部（外凸），即组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平。 -
第3题：
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为48%和52%。那么必然有（ ）。A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B:组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平答案：D解析：组合的期望收益率等于其中各种资产期望收益率的加权平均值，因此，正确答案是D。 -
第4题：
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。
A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
正确答案：D
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第5题：
特雷诺指数就是证券组合所获得的髙于市场的那部分风险溢价，风险由P系数测定。答案：错解析：答案为B。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险系数由β系数测定。特雷诺指数由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数测定。