( )都采用了套利定价技术。
A.CAPM
B.APT
C.布莱克-斯科尔斯期权定价理论
D.MM定理
第1题:
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克-斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
第2题:
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术. ( )
第3题:
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。( )
第4题:
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。( )
第5题:
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
D.市盈率定价模型
第6题:
( )都采用了套利定价技术。
A.资本资产定价理论
B.套利定价理论
C.市盈率定价理论
D.布莱克·斯科尔斯期权定价理论
第7题:
最早使用套利定价技术的定理是( )。
A.MM定理
B.CAPM
C.APT
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第8题:
第9题:
第10题:
根据我国可转换公司债券发行的特点,采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。( )对错
第11题:
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。
第12题:
对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价
对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价
对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价
布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权
第13题:
最早使用套利定价技术的定理是( )。
A.MM定理
B.CAPM
C.APT13
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第14题:
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
第15题:
1976年,( )通过对期货期权定价模型的研究发现,期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
A.罗伯特•莫顿
B.斯科尔斯
C.史蒂文•科尔黑格
D.费希尔•布莱克
第16题:
下列采用套利定价技术的有( )。
A.CAPM
B.APT
C.布莱克一斯科尔斯期权定价理论
D.流动性偏好理论
第17题:
布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
第18题:
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
第19题:
第20题:
第21题:
下列属于资产定价理论的有()。
第22题:
下列采用套利定价技术的有()。
第23题:
以下()没有采用无套利均衡定价原理。