市场时机选择者试图维持资产组合的（ ）。A．贝塔值固定B．贝塔值变动C．阿尔法值变动D．贝塔值为零

题目

市场时机选择者试图维持资产组合的（ ）。

A．贝塔值固定

B．贝塔值变动

C．阿尔法值变动

D．贝塔值为零

相似考题

1.在预测股票市场将进入繁荣期时，为提高基金收益，基金经理通常会( )。A.提高组合的阿尔法值B.提高基金组合的贝塔值C．筹集新资金D.降低基金的现金持有比例

2.根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )A.在RM和Rf之间;B.无风险利率Rf ;C.(RM-Rf) ;D.市场预期收益率RM

3.在预测到股票市场将进入繁荣期时，基金经理通常会（ ）。A．降低基金的现金持有比例B．提高基金组合的贝塔值C．提高基金组合的贝塔值D．降低基金组合的贝塔值

4.基金风险的衡量指标不包括( )。A.标准差B.贝塔值C.阿尔法值D.持股集中度

更多“市场时机选择者试图维持资产组合的( )。 A.贝塔值固定B.贝塔值变动C.阿尔法值变动D. ”相关问题

  • 第1题：

    风险的衡量指标不包括（ ）。

    A．标准差

    B．贝塔值

    C．阿尔法值

    D．决定系数


    正确答案：C

  • 第2题：

    市场时机选择者（　　）。

    A、资产组合的贝塔值固定
    B、资产组合的贝塔值不固定
    C、资产组合的贝塔值为零
    D、资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

    答案：B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第3题：

    根据有效市场假定，以下表述正确的是()。

    A.贝塔值大的股票往往定价过高
    B.贝塔值小的股票往往定价过高
    C.阿尔法值为正的股票，正值会很快消失
    D.阿尔法值为负的股票往往会产生低收益

    答案：C
    解析：
    贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。阿尔法值用于描述证券的非系统性风险，描述个别证券涨跌幅度超过市场平均波动的那一部分，不受整个市场系统性风险波动左右。在有效市场中，证券价格反映了所有可获得的信息，即正确地反映了投资者的预期，没有哪种证券总是定价过高或定价过低的，尽管某些证券在一段时期后出现正阿尔法值和负阿尔法值，这些超常收益也会很快消失，过去的收益情况并不能用于预测未来的收益情况，故C项正确，ABD错误。所以答案选C。

  • 第4题：

    当预期证券市场行情将上升时，市场时机选择者将选择（）的证券组合

    A.高α值
    B.高β值
    C.低α值
    D.低β值

    答案：B
    解析：

  • 第5题：

    下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（ ）。

    A.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
    B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
    C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
    D.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

    答案：D
    解析：
    贝塔系数大于0时，该投资组台的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时，该投资组台的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组台的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时J该投资组台的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组台的价格变动幅度比市场小。故选D。

  • 第6题：

    资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）

    A.贝塔值不能小于0
    B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
    C.塔值越大,预期收益率越低
    D.市场组合的贝塔值为0

    答案：B
    解析：
    β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
    β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

  • 第7题：

    (2017年)资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（B）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。

    A.市场组合的贝塔值为0
    B.贝塔值不能小于0
    C.贝塔值越大，预期收益率越低
    D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

    答案：D
    解析：
    贝塔系数度量的是资产收益率相对于市场波动的敏感性。一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高，对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率。市场组合的贝塔值是标准值1。

  • 第8题：

    关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。

    A.贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步
    B.贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
    C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
    D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致

    答案：D
    解析：
    塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资纟且合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

  • 第9题：

    资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。

    • A、市场组合的贝塔值为0
    • B、贝塔值不能小于1
    • C、贝塔值越大，预期收益率越低
    • D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。
    A

    市场组合的贝塔值为0

    B

    贝塔值不能小于1

    C

    贝塔值越大，预期收益率越低

    D

    贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    市场时机选择者试图维持资产组合的（）
    A

    贝塔值固定

    B

    贝塔值变动

    C

    阿尔法值变动

    D

    贝塔值为零


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

    B

    市场组合的贝塔值为0

    C

    贝塔值不能小于0

    D

    贝塔值越大，预期收益率越低


    正确答案： D
    解析：
    B项，市场组合的β系数为1；C项，贝塔值可以小于0，说明该投资组合的价格变动方向与市场相反；D项，根据资本资产定价模型可知：贝塔值越大，预期收益率越高。

  • 第13题：

    市场时机选择者（　　）。

    A.资产组合的贝塔值固定
    B.资产组合的贝塔值不固定
    C.资产组合的贝塔值为零
    D.资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

    答案：B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第14题：

    根据有效市场假定

    A.贝塔值大的股票往往定价过高
    B.贝塔值小的股票往往定价过高
    C.阿尔法值为正的股票，正值会很快消失
    D.阿尔法值为负的股票往往会产生低收益

    答案：C
    解析：
    贝塔值指的是股票与市场组合之间的关联性,反应系统性风险,与定价并无直接联系。阿尔法值为正的股票表明该股票含有超额收益,这部分超额收益很快便会归零

  • 第15题：

    现有资产组合如下，证券A400元，其贝塔值为1.2，持有证券B800元，其贝塔值为0.3，求组合贝塔值。

    A.0.2
    B.0.3
    C.0.48
    D.1.2

    答案：A
    解析：

  • 第16题：

    根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为：

    A.在 rm 和 rf 之间
    B.无风险利率 rf
    C.rm 减去 rf
    D.市场预期收益率 rm

    答案：D
    解析：
    贝塔值为1,超额收益为0的资产组合的预期收益率与市场组合的预期收益率相等。在CAPM中,贝塔考察的是系统性风险,当贝塔等于1时,表示组合和市场保持一致,所以组合的预期收益和市场预期收益相等不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变,因此选项D不正确。

  • 第17题：

    贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。

    A.错误
    B.部分错误
    C.正确
    D.部分正确

    答案：C
    解析：
    考查贝塔系数知识点

  • 第18题：

    (2018年)证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其（）之间的关系。

    A.阿尔法值
    B.贝塔值
    C.风险值
    D.最大收益

    答案：B
    解析：
    证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。

  • 第19题：

    关于贝塔（β)的含义，以下理解错误的是（ ）。

    A.β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标
    B.P绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
    C.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
    D.某股票的β值为1.5,表述市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%

    答案：A
    解析：
    衡量证券或投资组合系统风险的指标

  • 第20题：

    下列证券市场线的描述中，正确的有（）。
    Ⅰ．一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高
    Ⅱ．对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率
    Ⅲ．由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值0
    Ⅳ．证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值1。

  • 第21题：

    市场时机选择者试图维持资产组合的（）

    • A、贝塔值固定
    • B、贝塔值变动
    • C、阿尔法值变动
    • D、贝塔值为零

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    市场时机选择者（　　）。
    A

    资产组合的贝塔值固定

    B

    资产组合的贝塔值不固定

    C

    资产组合的贝塔值为零

    D

    资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时


    正确答案： B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第23题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（  ）。
    A

    贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

    B

    贝塔值越大，预期收益率越低

    C

    市场组合的贝塔值为0

    D

    贝塔值不能小于0


    正确答案： D
    解析：

相关内容