根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )A.在RM和Rf之间;B.无风险利率Rf ;C.(RM-Rf) ;D.市场预期收益率RM

题目

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )

A.在RM和Rf之间;

B.无风险利率Rf ;

C.(RM-Rf) ;

D.市场预期收益率RM

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1.根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率

2.根据 CAPM 模型假定：市场的预期收益率为 15%，无风险利率为 8%；X 证券的预期收益率为 17%，X 的贝塔值为 1.25，以下哪项说法正确： A.X 被高估 B.X 正确定价 C.X 的阿尔法值为 -0.25% D.X 的阿尔法值为 0.25%

3. 按照CAPM模型，假定：市场预期收益率＝15%，无风险利率＝8%；X证券的预期收益率＝17%，X的贝塔值＝1.25；以下哪种说法正确？（ ） A.X被高估 B.X是公平定价 C.X的阿尔法值为－0.25% D.X的阿尔法值为0.25%

4.按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%；X证券的预期收益率=17%，X的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？()A.X被高估 B.X是公平定价 C.X的阿尔法值为-0.25% D.X的阿尔法值为0，25%

更多“根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:( ) A.在RM和Rf之间; B.无 ”相关问题

  • 第1题：

    根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为：

    A.在 rm 和 rf 之间
    B.无风险利率 rf
    C.rm 减去 rf
    D.市场预期收益率 rm

    答案：D
    解析：
    贝塔值为1,超额收益为0的资产组合的预期收益率与市场组合的预期收益率相等。在CAPM中,贝塔考察的是系统性风险,当贝塔等于1时,表示组合和市场保持一致,所以组合的预期收益和市场预期收益相等不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变,因此选项D不正确。

  • 第2题：

    资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）

    A.贝塔值不能小于0
    B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
    C.塔值越大,预期收益率越低
    D.市场组合的贝塔值为0

    答案：B
    解析：
    β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
    β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

  • 第3题：

    根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价，（）。

    A．当贝塔值增大时增加

    B．当阿尔法增大时增加

    C．当阿尔法减小时增加

    D．当贝塔值减小时增加


    当贝塔值增大时增加

  • 第4题：

    根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为

    A.在市场预期收益率和与风险收益率之间
    B.无风险利率
    C.市场预期收益率和与风险收益率之差
    D.市场预期收益率

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型 E(Rp)=αp +R+βp ×(RM-Ro)=0+Rf+1×(E(Rm)-Rf)=E(Rm) R1=8%+1.25×(15%-8%)=16.75% α=17%-16.75%=0.25%>0项X有正α,被低估。

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：

    A．无风险利率rf

    B．在rm和rf之间

    C．β(rm-rf)

    D．市场预期收益率rm


    个别证券或证券组合的不可分散风险

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