特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度． ( )
题目
特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度． ( )
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第1题：
特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）
正确答案：×
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第2题：
特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。（）答案：错解析：特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度，β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。 -
第3题：
特雷诺指数能够衡量基金经理的风险分散程度。 （）答案：错解析：特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 -
第4题：
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率答案：B解析：位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。 -
第5题：
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。A:收益高低
B:资产组合
C:风险分散
D:行业分布答案：C解析：特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。