特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

题目

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）

A．正确

B．错误

C．放弃

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1.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（ ）的程度。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布

2.关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

3.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的( )程度。A．收益高低B．资产组合C．风险分散D．行业分布

4.特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。( )

更多“特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。( ) A.正确B.错误C.放弃 ”相关问题

  • 第1题：

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的程度（ ）。

    A．收益高低

    B．资产组合

    C．风险分散

    D．行业分布


    正确答案：C
    特雷诺指数，主要衡量市场总体风险，无法衡量基金经理风险分散。

  • 第2题：

    特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。（）


    答案：错
    解析：
    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度，β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第3题：

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。

    A:收益高低
    B:资产组合
    C:风险分散
    D:行业分布

    答案：C
    解析：
    特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。

  • 第4题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案：B
    解析：
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第5题：

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（ ）的程度
    A.收益高低 B.资产组合 C.风险分散 D.行业分布


    答案：C
    解析：
    答案为C。特雷诺指数主要衡量市场总体风险，无法衡量基金经理风险分 散的程度。

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