套利定价理论认为( )。A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
题目
套利定价理论认为( )。
A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
相似考题
更多“套利定价理论认为( )。A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 ”相关问题
-
第1题：
套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
略
-
第2题：
套利定价模型表明（ ）。
Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：A解析：套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。 -
第3题：
【多选题】套利定价理论认为（）。
A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失
史蒂夫•罗斯 -
第4题：
套利定价理论认为（ ）。
A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
正确答案：ABCD
-
第5题：
套利定价模型表明()。A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映答案：A,D解析：套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。