套利定价理论认为（ ）。A．市场均衡状态下。证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

题目

套利定价理论认为（ ）。

A．市场均衡状态下。证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

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1.套利定价理论认为，（ ）。A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C．期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

2.套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。（ ）

3.套利定价理论认为( )。A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

4.套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。( )

参考答案和解析
正确答案：ABCD
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  • 第1题：

    套利定价理论认为（ ）。 A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止


    正确答案：ABCD
    考点：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握 运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。见教材 第七章第四节，P355。

  • 第2题：

    套利定价理论认为（ ）。

    A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

    B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

    C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

    D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    【多选题】套利定价理论认为（）。

    A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

    B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

    C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

    D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失


    史蒂夫•罗斯

  • 第4题：

    套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√
    略

  • 第5题：

    套利定价模型表明（　　）。
    Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
    Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

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