投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数：(0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。 （ ）此题为判断题(对，错)。
题目
投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数：(0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
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第1题：
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值答案：A,C解析：贝塔系数专门度量系统风险，所以，选项 A 正确；标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险。所以，选项 B 错误；投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，所以，选项 C 正确；投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数，只有在两种证券构成的投资组合，而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下（相关系数为 1 ），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，所以，选项 D 错误。 -
第2题：
（2013年）贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值答案：A,C解析：标准差度量的是投资组合的整体风险（包括系统风险和非系统风险），所以，B的说法不正确。只有在相关系数为+1的情况下，投资组合的标准差才等于被组合各证券标准差的加权平均值，所以，D的说法不正确。 -
第3题：
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的是（）。
A．贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
B．投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
C．投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D．标准差度量的是投资组合的非系统风险
投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值;贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 -
第4题：
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值答案：A,C解析：标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，选项B 错误；只有当相关系数等于1 时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值。 -
第5题：
某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为( )。A.1.02
B.1.09
C.1.13
D.1.20答案：B解析：证券资产组合的贝塔系数=0.5×30%+1.2×50%+1.7×20%=1.09。