下列关于资产的风险和收益关系的论述,正确的有:( )。A．资产的风险越大,收益越大B．资产的系统风险越大,投资者要求的收益越大C．资产具有的不可分散风险不是市场固有的,不能要求获得额外的风险溢价D．资产的风险越大,即标准差越大,其预期收益一般也就越大

题目

下列关于资产的风险和收益关系的论述,正确的有:( )。

A．资产的风险越大,收益越大

B．资产的系统风险越大,投资者要求的收益越大

C．资产具有的不可分散风险不是市场固有的,不能要求获得额外的风险溢价

D．资产的风险越大,即标准差越大,其预期收益一般也就越大

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1.下列关于资产的风险和收益关系的论述，正确的有：（ ）。A．资产的风险越大，收益越大B．资产的系统风险越大，投资者要求的收益越大C．资产具有的不可分散风险不是市场固有的，不能要求获得额外的风险溢价D．资产的风险越大，即标准差越大，其预期收益一般也就越大

2.关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零

3.下列关于风险和收益的描述正确的是( )A．风险越大,收益会越来越向0趋进B．风险越大,收益越低C．风险越小,收益越高D．风险越大要求的收益率越高

4.关于资产的风险和收益的关系，下列论述正确的有( )。A．资产的收益与其风险存在正相关关系B．资产的风险越大，收益越大C．资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高D．资产具有的系统风险不是市场固有的，可以要求获得额外的风险报酬E．资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大

更多“下列关于资产的风险和收益关系的论述,正确的有:()。A.资产的风险越大,收益越大B.资产的系统风险越 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于β系数的表述中，正确的有（　　）。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B.β系数越大，表明非系统性风险越大
    C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=COV（Ri，Rm）/σm2，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

    【知识点】 证券资产组合的风险与收益,证券资产组合的风险与收益

  • 第2题：

    3、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。

    A．资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大

    B．资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大

    C．资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大

    D．资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大。


    资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大

  • 第3题：

    下列关于 β系数的表述中，正确的有

    A．β系数越大则市场风险越大

    B．所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

    C．证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

    D．市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系统风险


    β系数越大，说明风险越大;某股票的β系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同;某股票的β系数等于2，则它的风险程度是股票市场的平均风险的2倍;某股票的β系数是0.5，则它的风险程度是股票市场的平均风险的一半

  • 第4题：

    下列关于β系数的表述中，正确的有( ) 。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B. β系数越大，表明非系统性风险越大
    C. β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大,表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=COV (Ri, Rm)/σm2,可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

  • 第5题：

    7、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。

    A．资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大

    B．资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大

    C．资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大

    D．资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大


    资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大

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