关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
题目
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。
A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大
B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大
C．贝塔系数衡量资产的所有风险
D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
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第1题：
(2017年)资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（B）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔值越大，预期收益率越低
D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度答案：D解析：贝塔系数度量的是资产收益率相对于市场波动的敏感性。一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高，对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率。市场组合的贝塔值是标准值1。 -
第2题：
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券答案：A,B,C,D,E解析：A,B,C,D,E
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝塔系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券。 -
第3题：
下列关于贝塔系数的说法正确的是（）
A．在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大
B．某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险
C．贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度
D．作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
贝塔系数度量了股票相对于平均股票的波动程度;贝塔系数=2，说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍;贝塔系数=0.5，说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半;证券组合的贝塔系数是单个证券贝塔系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占的比重;贝塔系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布 -
第4题：
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是（ ）。A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大
B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大
C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大
D.无风险利率越大，贝塔系数越大
E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险答案：A,B解析：
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第5题：
13、下列关于贝塔系数的表述中正确的有
A．贝塔系数越大，说明系统风险越大
B．某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同
C．某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍
D．某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大