在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。A．贷款金额B．回收率C．回收率的波动性D．贷款违约风险之间的相关性
题目
在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。
A．贷款金额
B．回收率
C．回收率的波动性
D．贷款违约风险之间的相关性
相似考题
参考答案和解析
正确答案：C
解析：回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。
解析：回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。
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第1题：
(2017年)在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括（）。
Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率
Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：A解析：违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。违约概率的估计包括两个方面：（1）单一借款人的违约概率。（2）某一信用等级所有借款人的违约概率。 -
第2题：
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（??）。A. 非违约概率
B. 风险资产的承诺利息
C. 风险资产的回收率
D. 贷款期限
E. 借款企业的市场价值答案：A,B,C解析：根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即 P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1
其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。 -
第3题：
KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。
错误 -
第4题：
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值答案：A,B,C解析：根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即
险资产的收益率。 -
第5题：
在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A:贷款金额
B:回收率
C:回收率的波动性
D:贷款违约风险之间的相关性答案：C解析：违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。