在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )A．货款金额B．回收率C．回收率的波动性D．贷款违约风险之间的相关性

题目

在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )

A．货款金额

B．回收率

C．回收率的波动性

D．贷款违约风险之间的相关性

相似考题

1.在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。A．贷款金额B．回收率C．回收率的波动性D．贷款违约风险之间的相关性

2.目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk+模型C．死亡率模型D．RiskCalc模型

3.在问卷调查中,扣除各种废卷后的回收率是()。A.有效回收率B.调查回收率C.净回收率D.问卷回收率

4.客户信用评级的发展过程是( )。A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C．专家判断法→信用评分法→违约概率模型D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法

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  • 第1题：

    目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。

    A．Credit Monitor模型

    B．Credit Risk＋模型

    C．死亡率模型

    D．Risk Calc模型


    正确答案：B
    信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括Risk　Calc模型、KMV的Credit　Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第2题：

    信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是（ ）。

    A．从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型

    B．从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型

    C．从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型

    D．从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型


    正确答案：C

  • 第3题：

    信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （ ）。

    A．RiskCa1c模型

    B．KMV的Credit Monitor模型

    C．信用评分模型

    D．KPMG风险中性定价模型


    正确答案：C
    信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、 KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型以及死亡率模型。信用评分模型是商业客户信用评级的一个发展阶段，与违约概率模型位于同一层次。故选C。

  • 第4题：

    在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括( )。
    Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率
    Ⅱ 单一借款人的违约概率
    Ⅲ 统计违约模型
    Ⅳ 现金回收率


    A.Ⅰ、Ⅱ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。违约概率的估计包括两个方面：(1)单一借款人的违约概率。(2)某一信用等级所有借款人的违约概率。

  • 第5题：

    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    A. Credit Metrics的本质是VaR模型
    B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
    C. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
    E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

    答案：A,C,E
    解析：
    B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第6题：

    信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（　　）。

    A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
    B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
    C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
    D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型

    答案：C
    解析：
    信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。

  • 第7题：

    客户信用评级的发展过程是（　　）。

    A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
    B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
    C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
    D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

    答案：C
    解析：
    从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型3个主要发展阶段。

  • 第8题：

    商业银行客户信用评级的发展过程是( )。

    A.专家判断法-信用评分模型-违约概率模型
    B.专家判断法-违约概率模型-信用评分模型
    C.违约概率模型-专家判断法-信用评分模型
    D.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型

    答案：A
    解析：
    从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个主要发展阶段。

  • 第9题：

    在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

    A:贷款金额
    B:回收率
    C:回收率的波动性
    D:贷款违约风险之间的相关性

    答案：C
    解析：
    违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

  • 第10题：

    信用利差是表征信用风险的重要指标，与违约率、回收率及期限成正比。


    正确答案:错误

  • 第11题：

    信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。（）


    正确答案:正确

  • 第12题：

    判断题
    信用利差是表征信用风险的重要指标，与违约率、回收率及期限成正比。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    信用风险计量模型所经历的发展阶段不包括：（ ）

    A．专家判断法

    B．信用评分模型

    C．违约概率模型

    D．以上都正确


    正确答案：D

  • 第14题：

    信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，它包括（ ）阶段。

    A．专家判断法

    B．专家分析法

    C．信用评分模型

    D．风险模型分析

    E．违约概率模型


    正确答案：ACE

  • 第15题：

    在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（ ）。
    Ⅰ.专家判断法
    Ⅱ.违约概率模型
    Ⅲ.违约损失率
    Ⅳ.信用评分模型

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    客户信用评级的计量方法:①专家判断法②信用评分模型③违约概率模型

  • 第16题：

    (2017年)在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括（）。
    Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率
    Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。违约概率的估计包括两个方面：（1）单一借款人的违约概率。（2）某一信用等级所有借款人的违约概率。

  • 第17题：

    模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（　　）。

    A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
    B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
    C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
    D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
    E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段

    答案：C,E
    解析：
    验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合监管要求的重要方式，验证是一个持续的过程，包括对内部评级体系和风险参数量化进行检查和监督的一系列活动，以提高评级体系的可信度与稳健性。

  • 第18题：

    KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。

    A.非违约概率
    B.风险资产的承诺利息
    C.风险资产的回收率
    D.贷款期限
    E.借款企业的市场价值

    答案：A,B,C
    解析：
    根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即



    险资产的收益率。

  • 第19题：

    信用风险计量的方法不包括()。


    A.专家判断法

    B.信用评分模型

    C.预测模型

    D.违约概率模型

    答案：C
    解析：
    信用风险计量的方法包括A、B、D项描述的三种。

  • 第20题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。

    A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型
    C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型


    答案：B
    解析：
    。麦肯锡公司提出CreditPortfolio View模型直接将转移概率与宏观 因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一 系列参数值。

  • 第21题：

    在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A. Ahman的Z记分模型 B. Risk Calc模型
    C. Credit Monitor模型 D.死亡率模型


    答案：C
    解析：
    。Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用 于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关 系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期限定价理论求解出信用 风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。

  • 第22题：

    在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

    • A、信用风险量化模型
    • B、信用监控模型
    • C、信用风险计量模型
    • D、信用风险组合模型

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    下列关于各种信用风险组合模型的说法，错误的是（  ）。
    A

    CreditMetrics的本质是VaR模型

    B

    CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR

    C

    CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    D

    在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的


    正确答案： C
    解析：

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