在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。A．假定为常数B．假定为一个随时间变化的函数C．蒙特卡罗模拟D．期权定价模型

题目

在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

A．假定为常数

B．假定为一个随时间变化的函数

C．蒙特卡罗模拟

D．期权定价模型

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1.在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。A．贷款金额B．回收率C．回收率的波动性D．贷款违约风险之间的相关性

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4.在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用（ ）。 A．假定为常数 B．假定为一个随时间变化的函数 C．蒙特卡洛模拟法 D．期权定价模型

更多“在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用()。A.假定为常数B.假定为一个随时间变化的函数 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于组合信用风险计量的违约相关性计量的说法正确的有( )。

    A．违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法

    B．采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布

    C．斯克拉(Sklar)定理是连接函数方法的数学基础

    D．违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积

    E．常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等


    正确答案：ABCE

  • 第2题：

    信用风险经济资本计量模型，在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括( )。

    A、违约概率
    B、违约损失率
    C、时间范围
    D、置信水平
    E、相关性

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A,B,C,D,E
    上述选项都是银行通常需要考虑的要素。

  • 第3题：

    KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。


    错误

  • 第4题：

    在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )

    A．货款金额

    B．回收率

    C．回收率的波动性

    D．贷款违约风险之间的相关性


    正确答案：C
    C【解析】回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。

  • 第5题：

    在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

    A:贷款金额
    B:回收率
    C:回收率的波动性
    D:贷款违约风险之间的相关性

    答案：C
    解析：
    违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

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