与操作风险下的预期损失（EL）没有直接关系的是（ ）。A．资本要求转化系数B．风险敞口C．损失事件发生的概率D．事件风险损失

题目

与操作风险下的预期损失（EL）没有直接关系的是（ ）。

A．资本要求转化系数

B．风险敞口

C．损失事件发生的概率

D．事件风险损失

相似考题

1.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）。 A．信用风险损失 B．操作风险损失 C．操作风险和信用风险损失 D．其他风险损失

2.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。A．是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差

3.在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。A．预期损失分配法B．损失变化分配法C．矩阵分解法D．非预期损失分配法

4.内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是( )。A．事件风险损失B．资本要求转化系数C．损失事件发生的概率D．风险敞口

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  • 第1题：

    是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

    A．标准法

    B．极值理沦法

    C．损失分布法

    D．内部衡量法


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。

    A．是指信用风险损失分布的数学期望

    B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

    C．是商业银行没有预计到的损失

    D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口


    正确答案：ABE
    解析：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。

  • 第3题：

    预期损失率的计算公式是( )。

    A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口

    B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额

    C．预期损失率=预期损失/风险资产总额

    D．预期损失率=预期损失/资产总额


    正确答案：A
    解析：略

  • 第4题：

    操作风险资本应该为（ ）提供保障。

    A．预期损失

    B．未预期损失

    C．意外损失

    D．灾难性损失


    正确答案：B
    风险资本的建立是为了应对未预期损失，B项正确。预期损失应该由产品或其他活动的收入来弥补，意外损失和灾难性损失两项损失应该靠保险来解决，A、C、D三项错误。故选B。

  • 第5题：

    （ ）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转 换从而得到操作风险资本要求的一种方法。

    A．标准法

    B．记分卡法

    C．损失分布法

    D．内部衡量法


    正确答案：D
    内部衡量法是高级计量法的一种。内部衡量法的最大特点在于银行可以使用自身的损失数据来计算资本，按照不问的损失类型对风险敞口指标进一步细化，能完整的描绘出银行业务风险的全貌。故选D。

  • 第6题：

    预期损失率的计算公式是( )

    A．预期损失率一预期损失／资产风险敞口×100%

    B．预期损失率一预期损失／贷款资产总额×100%

    C．预期损失率—预期损失／风险资产总额×100%

    D．预期损失率：=预期损失／资产总额×100%


    正确答案：A
    A【解析】预期损失率的计算公式是：预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100%。故选A。

  • 第7题：

    （ ）是指一旦债务人违约，预期损失占风险敞口总额的百分比。

    A.预期损失率
    B.违约损失率
    C.非预期损失率
    D.风险损失率

    答案：B
    解析：
    违约损失率是指一旦债务人违约，预期损失占风险敞口总额的百分比。

  • 第8题：

    关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（）。


    A.是指信用风险损失分布的数学期望
    B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    C.是商业银行没有预计到的损失
    D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
    E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

    答案：A,B,E
    解析：
    信用风险预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，其公式表达为预期损失率=预期损失/资产风险敞口。A、B、E项正确。预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。C、D项说法错误。故本题选ABE。

  • 第9题：

    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）

    • A、资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））
    • B、[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）
    • C、资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第10题：

    资本充足率的计算公式是： [资本+（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[（信用风险非预期损失＋操作风险资本要求＋市场风险资本要求）*（）]，其中（）处应填入的数字是（）。

    • A、10
    • B、12.5
    • C、15
    • D、17.5

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    以下关于操作风险经济资本的表述正确的是（）。
    A

    操作风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内操作风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

    B

    操作风险经济资本在数值上等于操作风险资产可能带来的预期损失

    C

    操作风险经济资本在数值上等于操作风险资产的减值拨备额

    D

    操作风险经济资本是指商业银行为了抵补操作风险资产的预期损失而应该持有的资本金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）
    A

    资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））

    B

    [资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）

    C

    资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资本充足率的计算公式是：

    [资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[(信用风险非预期损失+操作风险资本要求+市场风险资本要求)*()]，其中()处应填入的数字是()。

    A.10

    B.12.5

    C.15

    D.17.5


    本题答案：B

  • 第14题：

    已成为计量市场风险的主要指标，也足银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

    A．风险价值

    B．持有期

    C．预期利率

    D．总外汇敞口


    正确答案：A

  • 第15题：

    使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。

    A．预期收益和非预期风险

    B．预期损失和非预期损失

    C．预期资本和非预期资本

    D．预期风险和非预期风险


    正确答案：B

  • 第16题：

    预期损失率的计算公式是（ ）。

    A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

    B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%

    C．预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%

    D．预期损失率=预期损失/资产总额×100%


    正确答案：A
    预期损失率的计算公式是：预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%。故选A。

  • 第17题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。

    A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失

    B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

    C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

    D．是信用风险损失分布的方差


    正确答案：D
    D项中应是期望而非方差。故选D。

  • 第18题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。
    Ⅰ 是指没有预计到的损失
    Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    Ⅲ 预期损失率=预期损失／资产风险敞口
    Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，预期损失是已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失； Ⅳ项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。

  • 第19题：

    风险限额设定的阶段包括( )。

    A.全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失(EL)和非预期损失(UL)
    B.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
    C.运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
    D.对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任认定
    E.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额

    答案：A,B,C,E
    解析：
    理论上，风险限额的设定分成四个阶段：(1)全面风险计量，即银行对各类业务所包含的信用风险、市场风险和操作风险分别进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失(E1)和非预期损失(U1)。(2)利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析，其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。(3)运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。(4)综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额。

  • 第20题：

    经风险调整的资本收益率（RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（NI﹣EL）/UL，EL代表的是（）。

    • A、非预期损失
    • B、税后净利润
    • C、预期损失
    • D、经济资本

    正确答案:C

  • 第21题：

    内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）

    • A、银行持有的资本应足以应付预期损失
    • B、银行持有的资本应足以应付非预期损失
    • C、如果银行预期损失超出了准备金，那么银行必须将不足额度从其资本中扣除
    • D、以上说法都对

    正确答案:B,C

  • 第22题：

    单选题
    经风险调整的资本收益率（RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（NI﹣EL）/UL，EL代表的是（）。
    A

    非预期损失

    B

    税后净利润

    C

    预期损失

    D

    经济资本


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （  ）是基于银行损失数据计算操作风险监管资本的一种方法，对每一业务线／事件类型组合分别计算预期损失(EL)，并引入换算因子将EL转化为非预期损失(UL)。
    A

    内部衡量法

    B

    打卡分法

    C

    损失分布法

    D

    计量法


    正确答案： D
    解析：

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