在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。A．预期损失分配法B．损失变化分配法C．矩阵分解法D．非预期损失分配法

题目

在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。

A．预期损失分配法

B．损失变化分配法

C．矩阵分解法

D．非预期损失分配法

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1.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A．市场风险经济资本=乘数因子×VARB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

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3.下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是( )。A．信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失B．经济资本计量对象包括表外业务C．内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量D．内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性

4.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A．市场风险经济资本=乘数因子×VARB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VARD．市场风险经济资本=VAR/(附加因子+最低乘数因子)

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  • 第1题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时。计算经济资本的公式为（ ）。

    A．市场风险经济资本=乘数因子×Vail

    B．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）X VaR

    C．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaR

    D．市场风险经济资本=VAIL/（附加因子+最低乘数因子）


    正确答案：A

  • 第2题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。

    A．市场风险经济资本=乘数因子×VaR

    B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

    C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR

    D．市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：A
    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为市场风险经济资本=乘数因子×VaR。故选A。

  • 第3题：

    在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。
    A.矩阵分解法 B.损失变化分配法
    C.预期损失分配法 D.非预期损失分配法


    答案：C
    解析：
    答案为C。预期损失分配法以违约概率（PD)和风险敞口（EAD)的乘积作为加权因子，根据FADXPD因子大小来分配经济资本。预期损失分配法的计算公式是：W(i) = EADi ×PDi／∑iEADi×PDi，其中，EADi,PDi、W(i)分别表示交易对手i的敞口、违约概率和加权因子。

  • 第4题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

    A、市场风险经济资本=乘数因子×VAR

    B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

    C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

    D、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)


    正确答案：A
    解析：商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为市场风险经济资本=乘数因子×VAR。

  • 第5题：

    商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )

    A．市场风险经济资本一乘数因子×VaR

    B．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）×VaR

    C．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）／VaR

    D．市场风险经济资本- VaR／（附加因子十最低乘数因子）


    正确答案：A
    A【解析】商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为：市场风险经济资本=乘数因子×VaR。故选A。

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