可用来简化协方差矩阵的方法是（ ）。 A．对角线模型 B．因子模型 C．历史模拟法 D．解析模型 E．仿真模型

题目

可用来简化协方差矩阵的方法是（ ）。 A．对角线模型 B．因子模型 C．历史模拟法 D．解析模型 E．仿真模型

相似考题

1.可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。A．对角线模B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型

2.可用来简化协方差矩阵的方法的是( )A．对角线模型B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型

3.下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法 B.方差-协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法

4.可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。A．对角线模型B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型

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  • 第1题：

    可用来简化协方差矩阵的方法有()。

    A.对角线模型
    B.因子模型
    C.历史模拟法
    D.解析模型
    E.仿真模型

    答案：A,B
    解析：
    可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

  • 第2题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。

    A.解析法
    B.图表法
    C.蒙特卡罗模拟法
    D.历史模拟法

    答案：A,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第3题：

    可用来简化协方差矩阵的方法的是（ ）。
    A.对角线模型 B.因子模型
    C.历史模拟法 D.解析模型
    E.仿真模型


    答案：A,B
    解析：
    。可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

  • 第4题：

    在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?

    A.解析法
    B.图表法
    C.历史模拟法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案：A,C,D
    解析：
    在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型。模型的建立基本上可以分为两步：①建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；②建立各个风险因子的概率分布模型。进行第二步工作有两种方法：解析法和模拟法。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第5题：

    可用来简化协方差矩阵的方法有()。

    A:对角线模型
    B:因子模型
    C:历史模拟法
    D:解析模型
    E:仿真模型

    答案：A,B
    解析：
    可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。

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