6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。A、5.5%B、6.0%C、6.5%D、7%

第1题：

1、如果3个月期的连续复利即期利率为3%，9个月期的连续复利即期利率为4%，市场上3个月到9个月的连续复利远期利率如果分别等于4.3%和4.8%。 （1） 在不考虑市场摩擦成本的情况下，是否存在套利机会？ （2） 应如何进行套利？套利利润分别是多少？

第2题：

假设现在6个月即期年利率为6%（连续复利，下同），1年期的即期利率是8.5%。如果有人把今后6个月到1年期的远期利率定为8%，试问这样的市场行情如何进行套利活动？

第3题：

假设现在6个月即期年利率为10%（连续复利，下同），1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少？

A．10%

B．11%

C．12%

D．14%

第4题：

当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为

A．7%

B．8%

C．6%

D．5%

第5题：

假设现在6个月即期年利率为12%（连续复利，下同），1年期的即期利率是15%。则理论上今后6个月到1年期的远期利率为（）。

A．14%

B．16%

C．18%

D．17%