看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）
题目
看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）
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第1题：
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（ ）。A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值答案：A解析：Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项，看涨期权的Delta∈(0，1)，看跌期权的Delta∈(-1，0)，而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；C项，随着到期日的临近，看跌平价期权的Delta收敛于-0．5，但是其Gamma值趋近无穷大。 -
第2题：
看涨期权和看跌期权的gamma不一样：
错误 -
第3题：
下列哪些普通期权的Gamma为正？
A．看涨期权多头
B．看跌期权多头
C．看涨期权空头
D．看跌期权空头
AB -
第4题：
下列关于Gamma的性质说法错误的是（）
Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加答案：A解析：(1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加 -
第5题：
期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（）
A．标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
B．无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
C．无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
D．期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
标的资产价格在行权价格附近时 Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感