下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

题目

下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0

相似考题

1.Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。（ ）

2.下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感 B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大 C.平价期权的Gamma最小 D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

3.Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的(　　)导数。A.一阶 B.二阶 C.三阶 D.四阶

4.Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。A.一阶 B.二阶 C.三阶 D.四阶

参考答案和解析
正确答案：C
Gamma的绝对值越大，表示风险程度高；G锄ma绝对值越小，表示风险程度越小。 
更多“下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标B.数学上,G ”相关问题

  • 第1题：

    Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。

    A. 一阶
    B. 二阶
    C. 三阶
    D. 四阶

    答案：B
    解析：
    期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

  • 第2题：

    下列关于Gamm的说法不正确的是（）

    ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
    ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
    Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
    Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性



    答案：D
    解析：
    Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险，仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动

  • 第3题：

    7、下列关于期权的Gamma值说法正确的是（）

    A．可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率

    B．Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数

    C．Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度

    D．Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性


    ABC

  • 第4题：

    Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。

    A、一阶
    B、二阶
    C、三阶
    D、四阶

    答案：B
    解析：
    期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

  • 第5题：

    期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（）

    A．标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

    B．无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值

    C．无收益资产期权多头的Gamma值总为正值

    D．期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现


    标的资产价格在行权价格附近时 Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

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