某债券组合的久期是5.8年，如果利率下降50个基点，则债券价格约（ ）。A．上升5.8%B．下降5.8%C．上升2.9%D．下降2.9%
题目
某债券组合的久期是5.8年，如果利率下降50个基点，则债券价格约（ ）。
A．上升5.8%
B．下降5.8%
C．上升2.9%
D．下降2.9%
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第1题：
(2016年)如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%，则该债券基金的资产净值约（）。A.上升4%
B.上升6%
C.下降4%
D.下降5%答案：C解析：债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。久期为4年，市场利率由5%上升到6%，-4×（6%-5%）=-4%，故债券基金的资产净值下降4%。 -
第2题：
如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%，则该债券基金的资产净值约( )。A.上升4%
B.上升6%
C.下降4%
D.下降5%答案：C解析：根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。
套用公式得：-4×(6%-5%)=-4%。
因此债券基金的资产净值下降4%。
【考点】债券价值分析 -
第3题：
某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。A.降低2.452元
B.上升2.452元
C.下降2.942元
D.上升2.942元答案：B解析：基点Basis Point（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／（1+y）=-102×2.5×（-1%）／（1+4％）=2.452元。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。 -
第4题：
(2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A.债券A的修正久期等于债券B
B.债券A的修正久期比债券B短
C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
D.债券A的修正久期比债券B长答案：A解析：根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。债券A的久期=0．75％／0．005=1．5，债券B的久期=0．6％／0．004=1．5. -
第5题：
如果某债券基金的久期为4年，市场利率由5%上升到6%，则该债券基金的资产净值约( )。A、上升4%
B、上升6%
C、下降4%
D、下降5%答案：C解析：根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。套用公式得：-4(6%-5%)=-4%。因此债券基金的资产净值下降4%。