如果债券的修正久期为8，当到期收益上升20个基点时，债券的价格将()。A:下降16% B:上升1.6% C:下降1.6% D:上升16%

题目
如果债券的修正久期为8，当到期收益上升20个基点时，债券的价格将()。

A:下降16%
B:上升1.6%
C:下降1.6%
D:上升16%
相似考题

1.是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。A.麦考莱久期B.基点价格值C.价格变动收益率值D.修正久期

2.某债券组合的久期为8年，某日央行宣布利率上调100个基点，则预计在未来几天该债券组合的价值将（ ）。A．上升8%B．下降8%C．上升4%D．下降4%

3.经过计算，得知该债券的久期为7.4年，那么如果市场利率上升27个基点，该债券的价格将最可能______。A．上升1%B．下降1%C．上升2%D．下降2%

4.某债券的久期是2．5年，修正久期为2．2年，如果该种债券的到期收益率上升了0．5%，那么该债券价格变动的近似变化数为( )。A．上升1． 25%B．下降1．25%C．上升1．1%D．下降1．1%

更多“如果债券的修正久期为8，当到期收益上升20个基点时，债券的价格将()。”相关问题

  • 第1题：

    如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将( )。

    A．下降16%

    B．上升1.6%

    C．下降1.6%

    D．上升16%


    正确答案：C

  • 第2题：

    按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。

    A．0.747

    B．-0.747

    C．0.70357

    D．-0.70357


    正确答案：B
    修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，利用修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数。其中，修正久期与久期的关系为

  • 第3题：

    如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将()。

    A:下降16%
    B:上升1.6%
    C:下降1.6%
    D:上升16%

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    己知一种面值为100元，息票率为概的债券，年年付息一次，债券期限为3年，且到期收益率为6%，求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1%，债券价格变化百分比是多少？


    答案：
    解析：

  • 第5题：

    ()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

    A:麦考莱久期
    B:基点价格值
    C:价格变动收益率值
    D:修正的麦考莱久期

    答案：B
    解析：
    测算债券价格波动性的方法一般包括基点价格值、价格变动收益率值和久期。其中，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额；价格变动收益率值是新的收益率与初始收益率（价格变动前的收益率）的差额；久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。

  • 第6题：

    某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。

    A. 下跌0.874％
    B. 上涨0.870％
    C. 下跌0.870％
    D. 上涨0.874％

    答案：A
    解析：
    久期（也称持续期）用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：

    即债券价格下跌0.874％。。

  • 第7题：

    如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。

    • A、上升8％
    • B、下降8％
    • C、上升4％
    • D、下降4％

    正确答案:B

  • 第8题：

    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。

    • A、其麦考利久期为2年
    • B、其修正久期为1.92年
    • C、其价格为92.46元
    • D、若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    债券A与债券B的剩余期限相同、付息频率相同，到期收益率相同，前者票面利率为4.07%，后者票面利率为3.42%。则（）。
    A

    债券A比债券B修正久期长

    B

    债券B比债券A修正久期长

    C

    债券A与债券B修正久期一样长

    D

    无法判断


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    A债券的市场利率每上升50个基点，债券的价格下跌0.75%,同期债券B，市场利率每下跌40个基点，债券价格上升0.6%，债券A与债券B比较，说法正确的是（）。
    A

    债券A的修正久期大于债券B

    B

    债券A的修正久期小于债券B

    C

    债券A的修正久期等于债券B

    D

    条件不足，无法进行比较


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。
    A

    下降3.45元

    B

    上升3.45元

    C

    下降3.25元

    D

    上升3.25元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（  ）。
    A

    上涨0.874%

    B

    下跌0.917%

    C

    下跌0.874%

    D

    上涨0.917%


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    某债券组合的久期是5.8年，如果利率下降50个基点，则债券价格约（ ）。

    A．上升5.8%

    B．下降5.8%

    C．上升2.9%

    D．下降2.9%


    正确答案：C

  • 第14题：

    当到期收益率降低某一数值时，价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值，这种特性被称为债券收益率曲线的()。

    A:有效久期
    B:久期
    C:修正久期
    D:凸性

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。

    A:上升1.25%
    B:下降1.25%
    C:上升1.1%
    D:下降1.1%

    答案：D
    解析：
    债券价格变动的近似变化数=-2.2*0.5%=-1.1%，即下降了1.1%。

  • 第16题：

    (2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

    A.债券A的修正久期等于债券B
    B.债券A的修正久期比债券B短
    C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
    D.债券A的修正久期比债券B长

    答案：A
    解析：
    根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。债券A的久期=0．75％／0．005=1．5，债券B的久期=0．6％／0．004=1．5.

  • 第17题：

    ()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

    A:麦考莱久期
    B:基点价格值
    C:价格变动收益率值
    D:修正久期

    答案：B
    解析：
    测算债券价格波动性的方法一般包括基点价格值、价格变动收益率和久期。其中，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额；价格变动收益率值是新的收益率与初始收益率（价格变动前的收益率）的差额；久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。

  • 第18题：

    债券的修正久期描述的是（）。

    • A、收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比
    • B、当收益率上升1个基点时，债券价值的变化
    • C、收益率变化1%时，债券价格变动的百分比
    • D、收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值

    正确答案:C

  • 第19题：

    某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。

    • A、下降3.45元
    • B、上升3.45元
    • C、下降3.25元
    • D、上升3.25元

    正确答案:B

  • 第20题：

    某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

    • A、上涨0.874％
    • B、下跌0.917％
    • C、下跌0.874％
    • D、上涨0.917％

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    债券的修正久期描述的是（）。
    A

    收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比

    B

    当收益率上升1个基点时，债券价值的变化

    C

    收益率变化1%时，债券价格变动的百分比

    D

    收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
    A

    上升8％

    B

    下降8％

    C

    上升4％

    D

    下降4％


    正确答案： D
    解析： 债券价格的变化约等于久期乘以市场利率变化率，变动方向相反。

  • 第23题：

    单选题
    某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。
    A

    债券A的修正久期等于债券

    B

    债券A的修正久期比债券B短

    C

    利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较

    D

    债券A的修正久期比债券B长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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