某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。A.0．68B.0．8C.0．2D.0．25

题目

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。

A.0．68

B.0．8

C.0．2

D.0．25

相似考题

1.某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%，该基金年化波动率为35%，贝塔系数为1.1，则该基金的夏普比率为()。A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8

2.某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为（ ）。A.1.1 B.0.5 C.1.57 D.0.8

3.某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。A.0.68 B.0.8 C.0.2 D.0.25

4.(2017年)某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为（）。A.0．4 B.1．0 C.0．8 D.0．6

参考答案和解析
正确答案：C
更多“某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.8 ”相关问题

  • 第1题：

    某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为（ ）。

    A.1.1
    B.0.5
    C.1.57
    D.0.8

    答案：C
    解析：
    夏普比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率）/基金收益率的标准差=(58%-3%)/35%=1.57。

  • 第2题：

    某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。

    A.0.2
    B.0.68
    C.0.8
    D.0.25

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。

    A.基金A﹢基金C
    B.基金B
    C.基金A
    D.基金C

    答案：D
    解析：
    基金A的詹森指数=17.6%－[6%﹢1.2（18%－6%）]=－2.8%；基金B的詹森指数=17.5%－[6%﹢1.0（18%－6%）]=－0.5%；基金C的詹森指数=17.4%－[6%+0.8（18%－6%）]=1.8%。因此基金C的绩效最优。

  • 第4题：

    (2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

    A.0.68
    B.0.8
    C.0.2
    D.0.25

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。

    A:基金A+基金C
    B:基金B
    C:基金A
    D:基金C

    答案：D
    解析：
    基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2*（18%-6%)]=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0*（18%-6%)]=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8*（18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。

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