某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为（ ）。A.1.1 B.0.5 C.1.57 D.0.8

题目
某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为（ ）。

A.1.1
B.0.5
C.1.57
D.0.8
相似考题

1.某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()A.1.0B.0.6C.0.8D.0.4

2.某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.3%，债券指数收益率为1.12%，股票资产比重为70%，债券资产比重为7%，那么该基金行业和证券选择带来的贡献是()A、1.52%B、3.97%C、0.31%D、1.45%

3.假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。A．0.15B．0.20C．0.25D．0.45

4.某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.30%，债券指数收益率为1.12%;假设该基金股票资产权重为70%，债券资产权重为7%，则该基金行业与证券选择带来的贡献为（ ）。A.1.52%B.0.31%C.3.97%D.1.45%

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  • 第1题：

    某基金的平均收益率为14%，基金的平均无风险利率为4%，基金的标准差为0.05,基金的系统风险为0.9，那么该基金的夏普指数为( )。

    A.1.8
    B.2.5
    C.3.4
    D.2.0

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40％，标准差为0．5。当前一年定期存款利率为5％，则该基金的夏普比率为（ ）。

    A.0．65
    B.0．70
    C.0．60
    D.0．80

    答案：B
    解析：
    根据夏普比率的计算公式，夏普比率=（组合的平均收益-无风险收益）／标准差，即夏普比率=（40％-5％）÷0．5=0．70。

  • 第3题：

    (2018年)某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金相对其业绩比较基准的收益为（）。

    A.-4％
    B.4％
    C.-7％
    D.-3％

    答案：B
    解析：
    基金的相对收益，又叫超额收益，代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分。

  • 第4题：

    某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金的超额收益为（ ）。

    A.-4％
    B.4％
    C.-7％
    D.-3％

    答案：B
    解析：
    基金的相对收益，又叫超额收益，代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分。

  • 第5题：

    假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0．5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为()

    A.0．60
    B.0．70
    C.0．65
    D.0．80

    答案：B
    解析：
    夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，用公式可表示为：



    =（40%-5%）/0.5=0.7

  • 第6题：

    (2017年)某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0．06％，而同类平均跟踪误差为0．12％。据此，下列判断错误的是（）。

    A.该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离
    B.该基金分散了大部分的非系统性风险
    C.该基金采取的是被动投资策略
    D.该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱

    答案：D
    解析：
    作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。故该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平强。

  • 第7题：

    某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（ ）。

    A、1.0
    B、0.4
    C、0.8
    D、0.6

    答案：C
    解析：
    夏普比率=（基金平均收益率-平均无风险收益率）/ 基金收益率的标准差=（10%-2%）/10%=0.8

  • 第8题：

    (2016年)某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（）。

    A.1.45%
    B.0.31%
    C.1.52%
    D.5.6%

    答案：D
    解析：
    在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中，算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：

    式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=7.52%×70%＋1.12%×30%=5.6%。

  • 第9题：

    假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。

    A.0.7
    B.0.3
    C.1.4
    D.0.6

    答案：A
    解析：
    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用投资组合中夏普比率的计算公式

    可得基金P的夏普比率S=(40%-5%)/0.5=0.70。

  • 第10题：

    某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准，当沪深 300指数收益率为 10%时，下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有（　　）。

    A.-2%
    B.8%
    C.12%
    D.18%

    答案：C,D
    解析：

  • 第11题：

    假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为4O%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为住0.25。则该基金P的夏普比率为（）。
    A、0.7
    B、0.3
    C、1.4
    D、0.6


    答案：A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某基金A当年夏普比率为0.2，标准差为10%，假设当年一年期定期存款利率（无风险收益率）为3%，基金A当年收益率为（）。
    A

    5%

    B

    3.2%

    C

    3.3%

    D

    6%


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    (2017年)某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为（）。

    A.0．4
    B.1．0
    C.0．8
    D.0．6

    答案：C
    解析：
    夏普比率=（基金的平均收益率-平均无风险收益率）／基金收益率的标准差=（10％-2％）／10％=0．8。

  • 第14题：

    某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的概率下，会落在（）。
    A、28%~-28%
    B、28%~-35%
    C、63%~7%
    D、70%~35%


    答案：C
    解析：
    63％~7％相当于针对均值的1个标准差的偏离，根据标准正态分布表，1个标准差的偏离概率是67%。

  • 第15题：

    某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。

    A.0.68
    B.0.8
    C.0.2
    D.0.25

    答案：C
    解析：
    特雷诺比率（T）表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：

    式中：Tp表示特雷诺比率； 表示基金的平均收益率； 表示平均无风险收益率；β。表示系统风险。本题，代人数值可得特雷诺比率=(20%-3% )/0.85 =0.2。

  • 第16题：

    假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0．5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为()。

    A.0．65
    B.0．7
    C.0．6
    D.0．8

    答案：B
    解析：
    夏普比率=(组合的平均收益-无风险收益)/标准差=(40%-5%)/0．5=0．7

  • 第17题：

    (2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

    A.0.68
    B.0.8
    C.0.2
    D.0.25

    答案：C
    解析：

  • 第18题：

    某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12%，据此，以下判断错误的是（）。

    A．该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱
    B．该基金采取的是被动投资策略
    C．该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离
    D．该基金分散了大部分的非系统性风险

    答案：A
    解析：
    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核。作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。

  • 第19题：

    某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。

    A.1.45%
    B.0.31%
    C.1.52%
    D.5.6%

    答案：D
    解析：
    在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中，算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：
    式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=7.52%70%＋1.12%30%=5.6%。

  • 第20题：

    某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。

    A、1.45%
    B、0.31%
    C、1.52%
    D、5.6%

    答案：D
    解析：
    在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中，算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：
    式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=7.52%70%＋1.12%30%=5.6%。

  • 第21题：

    假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。

    A:基金A+基金C
    B:基金B
    C:基金A
    D:基金C

    答案：D
    解析：
    基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2*（18%-6%)]=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0*（18%-6%)]=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8*（18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。

  • 第22题：

    假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。

    A.基金A﹢基金C
    B.基金B
    C.基金A
    D.基金C

    答案：D
    解析：
    基金A的詹森指数=17.6%－[6%﹢1.2（18%－6%）]=－2.8%；基金B的詹森指数=17.5%－[6%﹢1.0（18%－6%）]=－0.5%；基金C的詹森指数=17.4%－[6%+0.8（18%－6%）]=1.8%。因此基金C的绩效最优。

  • 第23题：

    假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（）。

    • A、0.60
    • B、0.65
    • C、0.80
    • D、0.70

    正确答案:C

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