在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（ ）来进行交割。A．10年期国债B．大于10年期的国债C．小于10年期的国债D．任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债

题目

在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（ ）来进行交割。

A．10年期国债

B．大于10年期的国债

C．小于10年期的国债

D．任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债

相似考题

1.下列期货合约中，采用实物交割的有（ ）。A．CME3个月国债期货B．CME3个月欧洲美元期货C．CBOT10年期国债期货D．CBOT30年期国债期货

2.中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（ ）

3.假设用于10年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1．523。该合约的交割价格为110．5，则买方需支付（ ）美元来购入该债券。A.164389．3 B.178327．4 C.158343．3 D.168291．5

4.美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债，面值10万美元，票面利率为45%。如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10年期国债期货的卖方用该国债进行交割，转换因子为09105，该国债期货合约交割价为12516。则买方必须支付（）美元。A.11426776 B.11595525 C.11651775 D.11576775

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  • 第1题：

    我国10年期国债期货合约的交割方式为（ ）。

    A.现金交割
    B.实物交割
    C.汇率交割
    D.隔夜交割

    答案：B
    解析：
    我国5年期国债期货合约和10年期国债期货合约均采用百元净价报价和交易，合约到期进行实物交割。故本题答案为B。

  • 第2题：

    我国10年期国债期货合约的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为10年的记账式附息国债。（）


    答案：错
    解析：
    我国10年期国债期货合约是标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为65~1025年的记账式付息国债。

  • 第3题：

    我国10年期国债期货合约的交割方式为（）。

    • A、现金交割
    • B、实物交割
    • C、汇率交割
    • D、隔夜交割

    正确答案:B

  • 第4题：

    中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。

    • A、1年期美国国债期货合约
    • B、2年期美国国债期货合约
    • C、5年期美国国债期货合约
    • D、10年期美国国债期货合约

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    以下属于国债期货跨品种套利的是（）。

    • A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
    • B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
    • C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
    • D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    通常来说，采用实物交割方式的期货品种有（　　）。[2017年5月真题]
    A

    3个月期国债期货

    B

    欧洲美元期货

    C

    10年期国债期货

    D

    5年期国债期货


    正确答案： C,B
    解析：
    期货交易的交割方式分为实物交割和现金交割两种。商品期货、股票期货、外汇期货、中长期利率期货通常采取实物交割方式，股票指数期货和短期利率期货通常采用现金交割方式。AB两项，是短期利率期货，采用现金交割方式；CD两项，是中长期利率期货，采用实物交割方式。

  • 第8题：

    多选题
    在国债期货交易中，跨市套利机会一般很少，主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中，属于跨品种套利的是（）。
    A

    5年期和10年期国债期货间的套利

    B

    5年期国债和长期国债期货间的套利

    C

    10年期国债和长期国债期货间的套利

    D

    5年期国债不同交割月份的价差套利


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    我国10年期国债期货合约的交割方式为（）。
    A

    现金交割

    B

    实物交割

    C

    汇率交割

    D

    隔夜交割


    正确答案： B
    解析： 我国5年期国债期货合约和10年期国债期货合约均采用百元净价报价和交易，合约到期进行实物交割。故本题答案为B。

  • 第10题：

    判断题
    美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。
    A

    1年期美国国债期货合约

    B

    2年期美国国债期货合约

    C

    5年期美国国债期货合约

    D

    10年期美国国债期货合约


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下属于国债期货跨品种套利的是()。
    A

    5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利

    B

    5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利

    C

    5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利

    D

    5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利


    正确答案： B
    解析： A项属于跨期套利；B、D两项都属于期现套利。

  • 第13题：

    下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。

    A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
    B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利
    C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
    D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利

    答案：A,C
    解析：
    美国期货市场，比较常见的跨品种套利有5年期和10年期国债期货间的跨品种套利、5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利、10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利等。故本题答案为AC。

  • 第14题：

    美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125～160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。

    A.116517．75
    B.115955．25
    C.115767．75
    D.114267．75

    答案：C
    解析：
    本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1／32点的方式进行，1／32点代表31．25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125～160，表明该合约价值为：1000125+31．2516=125500（美元），买方必须付出1255000．9105+1000004．5%4／12=115767．75（美元）。

  • 第15题：

    针对我国拟推出的国债期货，以下哪只债券可用于交割？（）

    • A、剩余1年期国债
    • B、剩余3年期国债
    • C、剩余5年期国债
    • D、剩余10年期国债

    正确答案:C

  • 第16题：

    美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。

    • A、现金交割
    • B、实物交割
    • C、标准券交割
    • D、多币种混合交割

    正确答案:B

  • 第17题：

    美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    中金所5年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    判断题
    10年期的美国中期国债期货采用实物交割方式，卖方需使用剩余持有日期为10年的国债进行交割。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 中长期期国债期货的卖方可选择在交割月任意一个营业日内交割。10年期国债期货交割时，卖方可以用任何一种符合条件的国债进行交割。其主要条件为，从交割月第一个交易日算起，该债券剩余的持有日期至少在6.5年以上，但不超过10年。

  • 第20题：

    单选题
    针对我国拟推出的国债期货，以下哪只债券可用于交割？（）
    A

    剩余1年期国债

    B

    剩余3年期国债

    C

    剩余5年期国债

    D

    剩余10年期国债


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。
    A

    现金交割

    B

    实物交割

    C

    标准券交割

    D

    多币种混合交割


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    中金所5年期国债期货的交割过程中，卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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