《国际金融》选择计算题问答题及答案参考素材累积资料
下列关于外汇标价法的叙述正确的是( )。
A．买入价是指客户买入报价银行外汇的价格
B．卖出价是指客户买入报价银行外汇的价格
C．间接标价法又叫应收标价法
D．中间价由中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布，各商业银行据此确定当日外汇买入、卖出价
E．在直接标价法下，数额较小的价格为外汇买入价，数额较大的价格为外汇卖出价
A.银行头寸为零，有风险
B.银行头寸不为零，有风险
C.银行头寸不为零，无风险
D.银行头寸为零，无风险
下列关于外汇标价法的叙述正确的是（ ）。
A．买入价是指客户买入报价银行外汇的价格
B．卖出价是指客户买入报价银行外汇的价格
C．间接标价法又叫应收标价法
D．中问价由中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布，各商业银行据此确定当日外汇买入、卖出价
E．在直接标价法下，数额较小的价格为外汇买入价，数额较大的价格为外汇卖出价
下列关于银行外汇牌价的要领的解释正确的是( )。
A、现汇买入价是指客户买入外汇的价格
B、现汇卖出价是指银行卖出外汇的价格
C、中间价是指外汇买卖银行公布的当日外汇牌价的平均值
D、现钞买入价是指客户买入外汇现钞的价格
下列关于银行外汇牌价的要领的解释正确的是: ()。
A.中间价是指外汇买卖银行公布的当日外汇牌价的平均值
B.现汇买入价是指客户买入外汇的价格
C.现汇卖出价是指银行卖出外汇的价格
D.现钞买入价是指客户买入外汇现钞的价格
温文尔雅，学而不倦国际金融选择计算题问答题及答案1、伦敦报价商报出了四种GBP/USD的价格，我国外汇银行希望卖出英镑，最好的价格是多少？(C)A、1.6865 B、1.6868 C、1.6874 D、1.68662、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多？( A )A、102.25/35 B、102.40/50 C、102.45/55 D、102.60/703、如果你想出售美元，买进港元，你应该选择那一家银行的价格 （ A ） A银行：7.8030/40 B银行：7.8010/20 C银行：7.7980/90 D银行：7.7990/984、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多 （ B ） A、88.55/88.65 B、88.25/88.40 C、88.35/88.50 D、88.60/88.705、某日本进口商为支付三个月后价值为2000万美元的货款，支付2000万日元的期权费买进汇价为$1=JPY200的美元期权，到期日汇价有三种可能，哪种汇价时进口商肯定会行使权利？ （ A ） A、$1=JPY205 B、$1=JPY200 C、$1=JPY1956、若伦敦外汇市场即期汇率为1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（ D ）A.1=US$1.4659 B.1=US$1.8708 C.1=US$0.9509 D.1=US$1.45577、下列银行报出USD/CHF、USD/JPY的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：银行 A B USD/CHF 1.4247/57 1.4246/58 USD/JPY 123.74/98 123.74/95 C D E 1.4245/56 1.4248/59 1.4249/60 123.70/90 123.73/95 123.75/85 （1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？ （2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？（3）用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少？ (1)C (2)E(3)交叉相除计算 CHF/JPY，卖出瑞士法郎，买进日元，为银行瑞士法郎的买入价，选择对自己最有利的价格是最高的那个买入价，此时得到的日元最多；8、某日国际外汇市场上汇率报价如下： LONDON 1GBP=JPY158.10/20 NY 1GBP=USD1.5230/40 TOKYO 1USD=JPY104.20/30 如用1亿日元套汇，可得多少利润？求出LONDON和NY的套汇价为:1USD=JPY103.7402/103.8739,可以看出这两个市场的日元比TOKYO要贵,所以在这两个市场卖出日元,到TOKYO把日元换回来,可以得到利润.具体步骤是:在LODON卖日元,得到英镑,再到NY卖出英镑,买进美元,然后将美元在TOKYO换回日元.(1亿/158.20)*1.5230*104.20=1.003亿(日元) 利润为30万日元9、某日英国伦敦的年利息率是9.5%，美国纽约的年利息率是7%，当时1GBP=USD1.9600美元，那么伦敦市场3个月美元远期汇率是多少？ $1=0.5102 (f-e)/e=i-i*(f-0.5102)/0.5102=(9.5%-7%)*3/12 F($1)=0.513410、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：银行 即期 3个月 A 1.6830/40 39/36 B 1.6831/39 42/38 C 1.6832/42 39/36 你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？ 3个月远期汇率:A银行:1.6791/1.6804 B银行:1.6789/1.6801 C银行:1.6793/1.6806 从B银行买进远期英镑,远期汇率为1.6801,最便宜11、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下： 即期汇率 USD1=JPY141.00/142.00 三个月的远期日元的升水 JPY0.5-0.4 请问：（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00，该进口商的美元支出将增加多少？ 三个月远期汇率：USD1=JPY140.5-141.6（1）远期买入日元，卖出美元，00/140.5=8085409（美元）（2）如果不进行套期保值，则按照三个月后的即期汇率买进日元，美元成本=00/139=8172661 817=87252（美元）12、假定在某个交易日，纽约外汇市场上美元对德国马克的汇率为： 即期汇率为 USD1.00=DEM1.6780/90 三个月的远期汇率为 USD1.00=DEM1.6710/30试计算：（1）三个月的远期汇率的升贴水（用点数表示）； （2）将远期汇率的汇差折算成年率。 （1） 德国马克三个月远期点数70/60（2） 先求中间汇率即期汇率的中间汇率：1.6785 三个月远期汇率的中间汇率：1.6720 汇水折年率= （1.6785-1.6720）/1.6785*12/3=1.55%13、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。为避免风险，如何进行操作？ 新加坡外汇市场汇率如下：1个月期美元汇率： USD1=SGD（1.8213-1.8243） 3个月期美元汇率： USD1=SGD（1.8218-1.8248）以1.8243的价格买进1个月远期美元，以1.8218的价格卖出3个月远期美元14、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问：（1）你应给客户什么汇价？（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打电话给一经纪想买回美元平仓，几家经纪的报价是： 经纪A：7.8030/40 经纪B：7.8010/20 经纪C：7.7980/90 经纪D：7.7990/98你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？、 （1）7.8010（2）你买进美元，即经纪卖出美元，为美元的卖出价；对你来说，价格越低越好，经纪C的报价（7.7990）对你最有利；15、设法国某银行的即期汇率牌价为：$/，3个月远期差价为：360-330，问：（1） 3个月远期的$/F.Fr汇率？（2）某商人如卖出3个月远期10000美元，可换回多少3个月远期法国法郎？（3）按上述即期外汇牌价，如我公司机械出口部出口一批机床，原报价每台机床法国法郎30000，现法国进口商要求我改用美元向其报价，则我应报多少？为什么？（4）如上述机床出口，预计3个月后才能收汇，那么我方对其出口报价应如何调整，为什么？（1）6.2040-6.2100（2）商、人卖出远期美元，为美元的买入价6.2040，换回10000*6.2040=620400（法郎）16、某进口商进口日本设备,六个月后交付须付6250万日元,即期美元/日元为97.50/60.为防范汇率风险,该进口商以3000美元的保险费买进汇价为98.50的欧式期权,六个月后该进口商在下述情况下应按约买卖还是弃约?为什么?请计算说明.并指出日元即期汇率到多少执行期权能盈利。(1) 市场汇率:98.55/65 (2) 市场汇率:98.50/60 (3) 市场汇率:98.40/50（1） 进口商买进买入日元，卖出美元的期权，则在（1）条件下，六个月后日元汇价贬值，放弃期权，直接按照98.55的价格到即期市场买入日元（2） 价格一样，可选择执行（3） 六个月后日元升值，执行期权，按照98.50
美元/日元的外汇牌价：买入价80.49，卖出价80.79。客户卖出2000美元买入日元，之后日元上涨，报价变动为：买入价79.72，卖出价80.02，客户以此报价卖出日元买入美元，请问客户通过此笔外汇交易获利()美元。
A、19.32
B、26.84
C、11.75
D、19.25
外汇掉期交易的买入价表示报价行愿意卖出即期被报价货币和买入远期被报价货币的价格。
正确答案:正确
外汇掉期交易的买入价表示报价行愿意卖出即期被报价货币和买入远期被报价货币的价格。
正确答案:正确
我国外汇指定银行公布的外汇买入价是指（）
- A、客户从银行买入外汇时使用的价格
- B、银行从客户买入外汇时使用的价格
- C、客户从外汇市场买入外汇时使用的价格
- D、中央银行从商业银行买入外汇时使用的价格
正确答案:B