第1题:
关于系统风险β值,下列说法正确的有( )。
A.当β>1时,投资组合的系统风险高于市场风险
B.当β>1时,投资组合的系统风险小于市场风险
C.当β=1时,投资组合的系统风险与市场风险相当
D.一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值,在市场低迷时提高β值
第2题:
第3题:
第4题:
关于资本.市场线说法不正确的是()
第5题:
下列哪种风险可以通过组合投资来分散()。
第6题:
关于贝塔系数,以下说法不正确的是()。
第7题:
下列关于β系数的说法,正确的有()。
第8题:
投资组合1:面值=500万美元;久期=7年。 投资组合2:面值=1200万美元;久期=12年。 根据以上投资组合信息,下列哪种说法是不正确的()
第9题:
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相同
贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致
第10题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题:
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大
第12题:
当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
公司特有风险是可分散风险
市场风险是不可分散风险
第13题:
下列关于市场组合的说法不正确的是( )。
A.市场组合的风险就是市场风险
B.市场组合的收益率就是市场平均收益率
C.实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率
D.市场组合的β系数为1
第14题:
第15题:
对于投资组合保险策略,以下表述正确的是()。
第16题:
对市场资产组合,哪种说法不正确?()
第17题:
下列关于贝塔系数的说法中,正确的是()。
第18题:
以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。
第19题:
关于投资组合风险的说法,不正确的是()。
第20题:
下列几种资产配置策略对于市场流动性的要求正确的是()。
第21题:
贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。
贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。
贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
贝塔系数小于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
第22题:
在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分
有效投资组合即是分布于资本市场线上的点,代表了有效前沿
对于每一个有效投资组合而言,给定其风险的大小,便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小
有效前沿中,有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势,那么在风险方面也有优势
第23题:
有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合
市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好
资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
每一位投资者的最优投资组合不同,其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好