β系数是对于构建投资组合的重要指标,关于β系数下列说法说不正确的是( )。A.β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率B.个人资产的风险溢价与β系数成正比例C.只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定D.实践中的β值难以确定

题目

β系数是对于构建投资组合的重要指标,关于β系数下列说法说不正确的是( )。

A.β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率

B.个人资产的风险溢价与β系数成正比例

C.只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定

D.实践中的β值难以确定


相似考题
参考答案和解析
正确答案:C
更多“β系数是对于构建投资组合的重要指标,关于β系数下列说法说不正确的是( )。A.β系数表示了某证券对市 ”相关问题
  • 第1题:

    下列关于β系数的说法中,正确的是( )。
    A. β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越小
    B.β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大
    C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
    D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性


    答案:B,D
    解析:
    。β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大。

  • 第2题:

    下列关于β系数的表述中,不正确的是( )。

    A.β系数可以为负数
    B.市场组合的β系数等于1
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D.β系数反映的是证券的系统风险

    答案:C
    解析:
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确。

  • 第3题:

    下列关于证券系数B的说法中,正确的有( )。

    Ⅰ.贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标

    Ⅱ.贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    Ⅲ.贝塔系数(β)是一个统计指标,采用回归方法计算Ⅳ.贝塔系数等于0时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案:D
    解析:
    贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。

  • 第4题:

    关于β系数,以下说法正确的有()。

    A:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    B:β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    C:β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
    D:β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中

    答案:A,B,C,D
    解析:
    β系数的含义:(1)β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率;(2)β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性;(3)β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中。

  • 第5题:

    下列关于β系数的表述中,不正确的是( )。

    A.β系数可以为负数
    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D.β系数反映的是证券的系统风险

    答案:C
    解析:
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确。