单选题下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对

题目
单选题
下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。
A

熊市垂直价差组合

B

牛市垂直价差组合

C

宽跨式期权组合

D

其他三项都不对

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1.以下哪种策略没有风险敞口?()A.海鸥看涨期权组合B.牛市价差期权组合C.卖出看涨期权

2. 某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。A、股指看涨期权B、股指看跌期权C、牛市价差期权组合D、熊市价差期权组合

3.其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A、牛市价差组合多头B、熊市价差组合多头C、跨式组合多头D、宽跨式组合多头

4.对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。A、风险有限，盈利有限B、风险有限，盈利无限C、风险无限，盈利有限D、风险无限，盈利无限

更多“单选题下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对”相关问题

  • 第1题：

    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

    • A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
    • B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
    • C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
    • D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

    正确答案:D

  • 第2题：

    买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。

    • A、20，-30，牛市价差策略
    • B、20，-30，熊市价差套利
    • C、30，-20，牛市价差策略
    • D、30，-20，熊市价差策略

    正确答案:D

  • 第3题：

    在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。

    • A、熊市价差期权组合
    • B、买入认购期权
    • C、买入认沽期权
    • D、牛市价差期权组合

    正确答案:A

  • 第4题：

    下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。

    • A、熊市垂直价差组合
    • B、牛市垂直价差组合
    • C、宽跨式期权组合
    • D、其他三项都不对

    正确答案:A

  • 第5题：

    熊市价差期权策略，（）。

    • A、风险有限，盈利有限
    • B、风险有限，盈利无限
    • C、风险无限，盈利有限
    • D、风险无限，盈利无限

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。
    A

    熊市价差期权组合

    B

    买入认购期权

    C

    买入认沽期权

    D

    牛市价差期权组合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
    A

    看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）

    B

    看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）

    C

    看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）

    D

    看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下不属于垂直价差套利的是（  ）。
    A

    蝶式价差套利

    B

    跨式组合套利

    C

    盒式价差套利

    D

    鹰式价差套利


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）
    A

    牛市价差组合多头

    B

    熊市价差组合多头

    C

    跨式组合多头

    D

    宽跨式组合多头


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下哪个组合策略具有无限的风险性（）
    A

    看多价差策略

    B

    看空价差策略

    C

    多头跨式策略

    D

    空头勒式策略


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    期权组合套利的策略最基本的（ ）和最基本的跨式及宽跨式组合套利
    A

    价差组合套利

    B

    跨式组合套利

    C

    宽跨式组合套利

    D

    以上答案都不对


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。
    A

    熊市垂直价差组合

    B

    牛市垂直价差组合

    C

    宽跨式期权组合

    D

    其他三项都不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。

    • A、买入跨式期权
    • B、卖出跨式期权
    • C、买入垂直价差期权
    • D、卖出垂直价差期权

    正确答案:A

  • 第14题：

    以下哪个组合策略具有无限的风险性（）

    • A、看多价差策略
    • B、看空价差策略
    • C、多头跨式策略
    • D、空头勒式策略

    正确答案:D

  • 第15题：

    如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。

    • A、卖出跨式期权组合
    • B、买入跨式期权组合
    • C、熊市看涨期权组合
    • D、牛市看跌期权组合

    正确答案:A

  • 第16题：

    下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。

    • A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
    • B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
    • C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
    • D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    单选题
    （   ）也叫同价对敲组合期权。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶市差价组合

    D

    跨式期权组合


    正确答案： D
    解析：

  • 第18题：

    单选题
    预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。
    A

    买入跨式期权

    B

    卖出跨式期权

    C

    买入垂直价差期权

    D

    卖出垂直价差期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。
    A

    卖出跨式期权组合

    B

    买入跨式期权组合

    C

    熊市看涨期权组合

    D

    牛市看跌期权组合


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。
    A

    股指看涨期权

    B

    股指看跌期权

    C

    牛市价差期权组合

    D

    熊市价差期权组合


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    熊市价差期权策略，（）。
    A

    风险有限，盈利有限

    B

    风险有限，盈利无限

    C

    风险无限，盈利有限

    D

    风险无限，盈利无限


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。
    A

    20，-30，牛市价差策略

    B

    20，-30，熊市价差套利

    C

    30，-20，牛市价差策略

    D

    30，-20，熊市价差策略


    正确答案： C
    解析： 买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为30，-20，熊市价差策略

  • 第23题：

    多选题
    下列属于期权组合套利策略的有（　　）。
    A

    跨式组合

    B

    Strips组合

    C

    Straps组合

    D

    宽跨式组合


    正确答案： C,B
    解析： 期权组合套利策略是指构建同一标的物、相同或不同执行价格的一个或多个看涨期权和看跌期权的策略，主要有跨式组合、Strips组合与 Straps组合、宽跨式组合等策略。

  • 第24题：

    多选题
    期权差价组合主要类型有（   ）等。
    A

    牛市差价组合

    B

    熊市差价组合

    C

    蝶式差价组合

    D

    宽跨式组合套利


    正确答案： B,D
    解析：

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