下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

题目

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。

A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险

D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

相似考题

1.下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险

2.在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。 I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险 II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险 III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险 IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大A.II、III、IV B.II、III C.III、IV D.I、II、IV

3.下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

4.下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小 E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

更多“下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。A、如果相关系数为＋1,则投资组合的标准 ”相关问题

  • 第1题：

    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。

    A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
    B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
    C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
    D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，选项ACD的表述正确。当相关系数为－1时，两项资产的风险可以充分的相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度的降低风险，所以选项B的表述正确。

  • 第2题：

    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（　）。

    A. 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
    B. 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
    C. 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险
    D. 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

    答案：A
    解析：
    根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确；只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，选项C的说法正确。

  • 第3题：

    28、下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。

    A．如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

    B．如果相关系数为一1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

    C．如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

    D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数


    C

  • 第4题：

    下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。

    A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
    B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
    C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
    D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数；
    只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数，所以，选项ACD的表述正确；
    当相关系数为-1时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度地降低风险，所以选项B的表述正确。

  • 第5题：

    11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是

    A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

    D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


    ABC

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