在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。 I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险 II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险 III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险 IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大A.II、III、IV B.II、III C.III、IV D.I、II、IV

题目
在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大

A.II、III、IV
B.II、III
C.III、IV
D.I、II、IV
相似考题

1.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

2.下列说法错误的是（ ）。A．相关系数为0时，不能分散任何风险B．相关系数在O～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C．相关系数在1～O之间时，相关系数越大风险分散效果越小D．相关系数为一1时，两项资产的非系统风险可以充分地相互抵销

3.对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。A．如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险B．若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少C．若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少D．如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数

4.下列关于相关系数的说法，正确的是( )。A．当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资B．当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销C．当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零D．当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益

参考答案和解析
答案：B
解析：
如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合也能降低风险，所以I是错误的；相关系数越大，那么项目之间越相关，对于风险的分散效果也就越小，所以IV是错误的。
更多“在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。 I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险 II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险 III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险 IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大A.II、III、IV B.II、III C.III、IV D.I、II、IV”相关问题

  • 第1题：

    关于相关系数的说法正确的是（ ）。

    A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险

    B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险

    C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险

    D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值


    正确答案：AB
    关于相关系数的说法正确的是（　）。  
    A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险  
    B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险  
    C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险  
    D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值 

  • 第2题：

    对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。

    A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险

    B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

    C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

    D．相关系数为O时，不能分散任何风险


    正确答案：BC
    相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为。时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大予正相关小于负相关。 

  • 第3题：

    下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是(　)。

    A、当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
    B、当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
    C、当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
    D、当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

    答案：A
    解析：
    只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。A选项不正确。

  • 第4题：

    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。

    A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
    B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
    C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
    D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

    答案：A,C
    解析：
    根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确；只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，C的说法不正确。

  • 第5题：

    当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　　）


    答案：错
    解析：
    当两项资产的收益率相关系数小于1时，两项资产的非系统风险就可以分散

  • 第6题：

    下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。

    A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
    B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
    C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
    D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
    E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

    答案：A,B,C
    解析：
    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

  • 第7题：

    下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。

    • A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合
    • B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
    • C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
    • D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。

    • A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
    • B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
    • C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
    • D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。
    A

    如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

    B

    如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

    C

    如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

    D

    如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险


    正确答案： B
    解析： 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B的说法正确。只要相关系数小于1就可以分散组合的风险，所以选项CD不正确。

  • 第10题：

    多选题
    下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（　　）。
    A

    当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

    B

    当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消

    C

    当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险

    D

    两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大


    正确答案： B,D
    解析：
    如果两项资产之间是正相关，那么两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越小；如果两项资产之间是负相关，那么两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。
    A

    如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合

    B

    如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合

    C

    如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合

    D

    无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于相关系数的表述中，正确的有()。
    A

    相关系数越大，证券资产组合标准差越小

    B

    相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险

    C

    相关系数等于1，证券资产组合标准差最大

    D

    相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消

    E

    相关系数小于1，会分散非系统风险


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第13题：

    下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。

    A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

    B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

    C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

    D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


    正确答案：ABD
    只要相关系数小于1，就能起到分散风险的效果，因此，选项c错误。

  • 第14题：

    下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。


    A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

    B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

    C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险

    D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

    E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

    答案：A,B,C
    解析：
    考察货币时间价值

    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；

    当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

  • 第15题：

    对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（　　）。

    A.相关系数等于0时，不能分散任何风险
    B.相关系数等于1时，不能分散任何风险
    C.相关程度越小，分散风险的程度越小
    D.相关系数越大，分散风险的程度越小

    答案：A,C
    解析：
    相关系数为0时，可以分散部分非系统风险。所以选项A错误；相关系数为0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减少。相关系数为-1～0之间，随着负相关程度的提高，分散风险的程度逐渐增大。所以选项C错误。

  • 第16题：

    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。

    A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
    B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
    C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
    D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，选项ACD的表述正确。当相关系数为－1时，两项资产的风险可以充分的相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度的降低风险，所以选项B的表述正确。

  • 第17题：

    下列关于相关系数的说法中，正确的有（　　）。

    A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
    B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险
    C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消
    D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险

    答案：C,D
    解析：
    当两项资产的收益率完全正相关的时候，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值，所以选项A错误；当两项资产的收益率不相关的时候，相关系数为0，投资组合可以降低风险，所以选项B错误。

  • 第18题：

    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（　）。

    A. 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
    B. 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
    C. 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险
    D. 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

    答案：A
    解析：
    根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确；只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，选项C的说法正确。

  • 第19题：

    两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。

    • A、增大
    • B、降低
    • C、不变
    • D、不确定

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（　　）。
    A

    当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险

    B

    当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险

    C

    当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险

    D

    两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大


    正确答案： C
    解析：
    两项资产收益率之间的相对运动状态，称为相关系数。理论上，相关系数介于区间[－1，1]内。大多数情况，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险。C项，当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险。

  • 第21题：

    单选题
    下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（　　）。
    A

    当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

    B

    当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

    C

    当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险

    D

    两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大


    正确答案： A
    解析：
    两项资产收益率之间的相对运动状态，称为相关系数。理论上，相关系数介于区间[－1，1]内。大多数情况，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险。C项，当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险。

  • 第22题：

    单选题
    两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。
    A

    增大

    B

    降低

    C

    不变

    D

    不确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（　　）。
    A

    两项资产收益率之间没有相关性

    B

    投资组合的风险最小

    C

    投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大

    D

    投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小


    正确答案： B,D
    解析：
    B项，当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。

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