根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为A．美元升水0.76 美分B．美元贴水0.76美分C．美元升水3.04 美分D．美元贴水3.04美分

题目

根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为

A．美元升水0.76 美分

B．美元贴水0.76美分

C．美元升水3.04 美分

D．美元贴水3.04美分

相似考题

1.伦敦市场的短期利率为9.5%,同期纽约市场为7%,英镑对美元的即期汇率为GBP1=USD 1.9600,美元3个月的远期升水为0.01,此时投资者在纽约市场上借入100万美元进行套利,他可以获利多少。

2.若英国伦敦市场的利息牢(年利)为9.5%,美国纽约市场年息率为7%,伦敦市场美元即期汇率为GBPl=USDl.96,则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为()。A.1.9478，1.2%B.1.9476，3%C.1.9500，2%D.1.9478，2.5%

3.如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。

4.若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()A.￡1=US$ 1.4659B.￡1=US$1.9708C.￡1=US$1.9508D.￡1=US$1.4557

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  • 第1题：

    如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？


    正确答案: （1.75-1.72）×12/(1.72×3)=7%< (10%-6%)；
    套利可行；
    是套利业务，应将英镑放在纽约市场；
    获利=120万×1.75×（1+10%）/1.72-120×(1+6%)=7.1万英镑

  • 第2题：

    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若该投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？说明投资过程及获利情况。


    正确答案:10万英镑投资于伦敦市场，3个月后获本利和为：
    100000×（1＋6%×3/12）＝100000×（1＋15%）＝101500（英镑）
    10万英镑投资于纽约市场，3个月后获本利和为：100000×1.6025×（1＋8%×3/12）÷1.6085＝101619.5（英镑）
    因此，该投资者在纽约市场投资可获利101619.5英镑，比在伦敦市场投资多获利119.5英镑（101619.5－101500）

  • 第3题：

    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若一投资者拥有lO万英镑，他投放在哪个市场上有利？


    正确答案:两地利差为：8%－6%＝2%
    升贴水年率为：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1.6035）×1/2〕×12/3×100%＝0.0040÷1.6030×4×100%≈1%
    两地利差＞升贴水年率，可以进行套利。
    因此，该投资者将10万英镑投放在纽约市场更为有利。

  • 第4题：

    如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。


    正确答案:3个月远期汇率的理论差价=2.4000*（14%-10%）*3/12=0.0240
    3个月的远期汇率为GBP1=USD（2.4000+0.0240）=USD2.4240

  • 第5题：

    设纽约市场上利率为8%，伦敦市场利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035，3个月远期差价为30/50点，求： （1）3个月的远期汇率。 （2）若一投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场有利？说明投资过程及获利情况。


    正确答案: （1）3个月的远期汇率为GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=USD1.6055-1.6085
    （2）10万英镑投资伦敦，获本利和：100000*（1+6%*3/12）=101500（英镑）
    10万英镑投资纽约，获本利和：100000*1.6025*（1+8%*3/12）/1.6085=101619.5（英镑）
    101619.5-101500=119.5（英镑）
    应将10万英镑投资于纽约市场，可比投资于伦敦市场多获利119.5英镑。

  • 第6题：

    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。


    正确答案: 英镑升水，美元贴水。3个月远期汇率为：
    ￡1=＄（1.6025＋0.0030）／（1.6035＋0.0050）
    即：￡1=＄1.6055／1.6085

  • 第7题：

    问答题
    如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。

    正确答案： F＝2.50×［1＋（14％－10％）］×3／4］＝USD2.525
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若一投资者拥有lO万英镑，他投放在哪个市场上有利？

    正确答案： 两地利差为：8%－6%＝2%
    升贴水年率为：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1.6035）×1/2〕×12/3×100%＝0.0040÷1.6030×4×100%≈1%
    两地利差＞升贴水年率，可以进行套利。
    因此，该投资者将10万英镑投放在纽约市场更为有利。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）
    A

    USD1.6050-1.6080

    B

    USD1.6055-1.6085

    C

    1.5080-1.5085

    D

    1.5055-1.5085


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
    A

    美元升水0.76美分

    B

    美元贴水0.76美分

    C

    美元升水3.04美分

    D

    美元贴水3.04美分


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？

    正确答案： 5％－2％＝3％
    根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
    假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
    则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
    解得：X＝1.4008
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    设纽约市场上利率为8%，伦敦市场利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035，3个月远期差价为30/50点，求： （1）3个月的远期汇率。 （2）若一投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场有利？说明投资过程及获利情况。

    正确答案： （1）3个月的远期汇率为GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=USD1.6055-1.6085
    （2）10万英镑投资伦敦，获本利和：100000*（1+6%*3/12）=101500（英镑）
    10万英镑投资纽约，获本利和：100000*1.6025*（1+8%*3/12）/1.6085=101619.5（英镑）
    101619.5-101500=119.5（英镑）
    应将10万英镑投资于纽约市场，可比投资于伦敦市场多获利119.5英镑。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？


    正确答案:若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。

  • 第14题：

    伦敦金融市场的利率为2％（年率），纽约金融市场的利率为5％（年率），英镑和美元的即期汇率为：￡1＝US$1.3600，根据利率平价理论，英镑兑美元一年期远期汇率是多少？


    正确答案:5％－2％＝3％
    根据利率评价原理，英镑远期升值，升水年率为两国利差（3％）
    假设英镑对美元的一年期汇汇率为X
    则有：（X－1.3600）/1.3600＝3％
    解得：X＝1.4008

  • 第15题：

    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？


    正确答案:进口商利用远期外汇交易作多头保值，买入10亿日元期汇，以避免日元升值的风险。
    1000000000÷116.23≈860.36（万美元）
    这样，比3个月后在现汇市场上买日元少支付美元为：869.57－860.36＝9.21（万美元）

  • 第16题：

    如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322—1.6450，3个月远期汇差为0.33—0.55，则3个月远期汇率为（）。

    • A、￡1=$1.6355—1.6505
    • B、￡1=$1.6285—1.6390
    • C、￡1=$1.6265—1.6415
    • D、￡1=$1.6355—1.6375

    正确答案:A

  • 第17题：

    伦敦外汇市场即期汇率￡1=＄1.5630/1.5660，某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的美元汇率，答复是 30/40，试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为（）

    • A、￡1=＄1.5660/1.5700
    • B、￡1=＄1.5600/1.5620
    • C、￡1=＄1.5665/1.5695
    • D、￡1=＄1.5595/1.5525

    正确答案:A

  • 第18题：

    如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。

    • A、美元升水0.76美分
    • B、美元贴水0.76美分
    • C、美元升水3.04美分
    • D、美元贴水3.04美分

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322—1.6450，3个月远期汇差为0.33—0.55，则3个月远期汇率为（）。
    A

    ￡1=$1.6355—1.6505

    B

    ￡1=$1.6285—1.6390

    C

    ￡1=$1.6265—1.6415

    D

    ￡1=$1.6355—1.6375


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？

    正确答案： 进口商利用远期外汇交易作多头保值，买入10亿日元期汇，以避免日元升值的风险。
    1000000000÷116.23≈860.36（万美元）
    这样，比3个月后在现汇市场上买日元少支付美元为：869.57－860.36＝9.21（万美元）
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    若英国伦敦市场的利息牢（年利）为9．5％，美国纽约市场年息率为7％，伦敦市场美元即期汇率为GBPl＝USDl．96，则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为（）
    A

    1.9478，1.2％

    B

    1.9476，3％

    C

    1.9500，2％

    D

    1.9478，2.5％


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？

    正确答案： 若其他外部条件不变，按照抛补利率平价理论，3个月美元远期汇率升水，伦敦市场3个月远期外汇贴水。
    【2.14*（1+7%*1/4）】/（1+9%*1/4）=2.1295
    2.14-2.1295=0.0105
    即：3个月英镑兑美元汇率为1英镑=2.1295美元。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    伦敦外汇市场即期汇率￡1=＄1.5630/1.5660，某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的美元汇率，答复是 30/40，试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为（）
    A

    ￡1=＄1.5660/1.5700

    B

    ￡1=＄1.5600/1.5620

    C

    ￡1=＄1.5665/1.5695

    D

    ￡1=＄1.5595/1.5525


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。

    正确答案： 3个月远期汇率的理论差价=2.4000*（14%-10%）*3/12=0.0240
    3个月的远期汇率为GBP1=USD（2.4000+0.0240）=USD2.4240
    解析： 暂无解析

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