假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（）。A.8.25% B.8.50% C.8.75% D.9.00%

题目
假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（）。

A.8.25%
B.8.50%
C.8.75%
D.9.00%
相似考题

1.已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（ ）。A.6％B.8％C.10％D.16％

2.已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。

3.已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。要求：(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；(5)确定证券市场线的斜率和截距。

4.某公司股票β系数为0.6，无风险利率为8%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为( )。A．2.5%.B．1.2%.C．10.3%.D．2.4%.

更多“假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（）。”相关问题

  • 第1题：

    已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。

    要求：

    (1)假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；

    (2)计算两种股票的资产组合的预期收益率；

    (3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。


    正确答案：
    (1)A股票收益率的标准离差率＝7%/10%＝0.7
    风险收益率＝风险价值系数x收益率标准离差率
    A股票风险收益率＝0.2×0.7×100%＝14%
    A股票必要收益率＝4%+14%＝18%
    (2)因为，对A、B两种股票的投资比例为3×4：2×3＝2：1，所以，投资比重分别为2/3和1/3。
    资产组合的预期收益率＝2/3×10%+1/3×15%＝11.67%
    (3)资产组合收益率的方差＝2/3×2/3×7%×7%+2×2/3×1/3×0.8×7%×+1/3×1/3×6%＝0.218%+0.610%+0.667%＝1.50%

  • 第2题：

    如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，无风险收益率为2%，则该公司股票的预期收益率是()。

    A:2.8%
    B:5.6%
    C:7.6%
    D:8.4%

    答案：C
    解析：
    预期收益率=2%+（6%-2%）*1.4=7.6%。

  • 第3题：

    已知某公司股票的β系数为0.5，已知当前市场的纯粹利率为1%，通货膨胀补偿率为2%，市场组合收益率为9%，则该公司股票的必要收益率为（　　）。

    A.6%
    B.5%
    C.3%
    D.6.8%

    答案：A
    解析：
    知识点:第2章第2节资本资产定价模型。
    无风险收益率=纯粹利率+通货膨胀补偿率=1%+2%=3%，该公司股票必要收益率=无风险收益率+风险收益率=3%+0.5×（9%-3%）=6%。

  • 第4题：

    某上市公司2013年β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%，则投资者投资该公司股票的必要收益率是()。

    A.5.58%
    B.9.08%
    C.13.52%
    D.17.76%

    答案：B
    解析：
    必要收益率=3.5%+1.24×(8%-3.5%)=9.08%。故本题的正确答案为选项B。

  • 第5题：

    某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）

    • A、10.5%
    • B、10.8%
    • C、11.2%
    • D、12%

    正确答案:A

  • 第6题：

    某公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（）

    • A、11
    • B、12%
    • C、13%
    • D、14%

    正确答案:C

  • 第7题：

    已知某公司股票的β系数为0．8，短期国债收益率为4％，市场组合收益率为9％，则该公司股票的必要收益率为（）。

    • A、6％
    • B、8％
    • C、10％
    • D、16％

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（　）。
    A

    14%

    B

    10%

    C

    8%

    D

    12%


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    已知某公司股票的β系数为0．8，短期国债收益率为4％，市场组合收益率为9％，则该公司股票的必要收益率为（）。
    A

    6％

    B

    8％

    C

    10％

    D

    16％


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）
    A

    10.5%

    B

    10.8%

    C

    11.2%

    D

    12%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。
    A

    9.02%

    B

    9.28%

    C

    10.28%

    D

    10.56%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（　　）。[2017年真题]
    A

    8.25%

    B

    8.50%

    C

    8.75%

    D

    9.00%


    正确答案： A
    解析：
    根据资本资产定价模型（CAPM模型）公式可得：E（ri）＝[E（rM）－rf]βi＋rf＝[8%－3%]×1.15＋3%＝8.75%，其中，E（ri）为该公司股票的预期收益率；E（rM）为市场投资组合收益率；rf为无风险收益率。

  • 第13题：

    共用题干
    某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。

    通过CAPM模型测得的该公司股票的预期收益率是()。
    A:3%
    B:6%
    C:9%
    D:11%

    答案：D
    解析：
    本题考查β系数。若此时市场上涨10%，则该公司股票上涨1.5*10%=15%。
    本题考查风险溢价的公式。风险溢价的决定公式是E(r)-rf=8%-2%=6%。
    [E(rM)-rf]βi=（8%-2%）*1.5=9%。

  • 第14题：

    已知某公司股票的β系数为0. 5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（）。
    A.6% B.8%
    C.10% D.16%


    答案：B
    解析：
    根据资本资产定价模型：必要收益率=6%+0.5X（10%—6%）=8%。

  • 第15题：

    已知某公司股票的β系数为0.8，短期国债收益率为5%，市场组合的风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（　　）。

    A.8%
    B.9%
    C.11%
    D.13%

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型：必要报酬率=5%+0.8×10%=13%。@##

  • 第16题：

    某上市公司2013年的β系数为1．24，短期国债利率为3．5％。市场组合的收益率为8％，则投资者投资该公司股票的必要收益率是（）。

    • A、5.58％
    • B、9.08％
    • C、13.52％
    • D、17.76％

    正确答案:B

  • 第17题：

    某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型确定发行该股票的成本率为（）。

    • A、16.4%
    • B、18.0%
    • C、23.0%
    • D、24.6%

    正确答案:A

  • 第18题：

    某公司股票的β系数为1.5，无风险收益率为4%，市场上所有股票的平均收益率为8%，则该公司股票的收益率应为（）。

    • A、4%
    • B、12%
    • C、8%
    • D、10%

    正确答案:D

  • 第19题：

    假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。

    • A、9.02%
    • B、9.28%
    • C、10.28%
    • D、10.56%

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    假设某基金公司投资组合A的β系数分别为0.8，市场组合的收益率为8%，当前国债的利率为3%，该组合的预期收益率为（  ）。
    A

    8%

    B

    10.5%

    C

    7%

    D

    3%


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，无风险收益率为2%，则该公司股票的预期收益率是（  ）。
    A

    2.8%

    B

    5.6%

    C

    7.6%

    D

    8.4%


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为(   )。
    A

    1.8

    B

    0.8

    C

    l

    D

    2


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，无风险收益率为2%，则该公司股票的预期收益率是（）。
    A

    2.8% 

    B

    5.6% 

    C

    7.6% 

    D

    8.4%


    正确答案： D
    解析： 考点: 股票预期收益率

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