在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ )A.股票市价下降 B.股价波动率下降 C.到期期限缩短 D.无风险报酬率降低
题目
在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ )
A.股票市价下降
B.股价波动率下降
C.到期期限缩短
D.无风险报酬率降低
B.股价波动率下降
C.到期期限缩短
D.无风险报酬率降低
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第1题：
假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 （ ）
正确答案：√
「解析」假设影响期权价值的其他因素不变，则股票价格与看跌期权（包括欧式和美式）的价值反向变化，所以，原题说法正确。
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第2题：
在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。
A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动答案：B,D解析：对于美式期权来说，较长的到期时间能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间不一定能增加期权的价值，所以选项B的表述不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动，所以选项D的表述不正确。 -
第3题：
（2013年）假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）A.美式看涨期权价格降低
B.欧式看跌期权价格降低
C.欧式看涨期权价格不变
D.美式看跌期权价格降低答案：A解析：在除息日后，红利的发放会引起股票市场价格下降，进而引起看涨期权价值降低，而看跌期权价值上升，选项A正确。 -
第4题：
（2012年）在其他因素不变的情况下，下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是（ ）。A.股价波动率下降
B.执行价格下降
C.股票价格上升
D.预期红利上升答案：D解析：股价波动率和看跌期权的价值同向变动，所以选项A 会引起看跌期权价值下降；执行价格和看跌期权的价值同向变动，所以选项B 会引起看跌期权价值下降；股票价格和看跌期权的价值反向变动，所以选项C 会引起看跌期权价值下降；预期红利和看跌期权的价值同向变动，所以选项D 会引起看跌期权价值上升。 -
第5题：
在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起欧式看跌期权价值上升的有（ ）。A、执行价格上升
B、到期期限延长
C、股票价格上升
D、股价波动加剧答案：A,D解析：对于欧式期权，到期期限延长，可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会。到期日价格的降低，有可能超过时间价值的差额，所以欧式看跌期权价值的变化是不确定的，选项B错误；股票价格上升，看跌期权价值下降，选项C错误。 -
第6题：
假设其他因素不变，下列各项中会引起美式看跌期权价值增加的有()。A.到期期限延长
B.执行价格提高
C.无风险报酬率增加
D.股价波动率加大答案：A,B,D解析：无风险报酬率越高，执行价格的现值越小，看跌期权的价值越低。选项C不正确。 -
第7题：
关于股票期权的说法不正确的是()。A.看跌期权的价值不会超过其执行价格
B.看涨期权的价值不会超过其标的股票的价值
C.对美式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大
D.对欧式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大
E.在没有分红时，美式期权不会被提前执行答案：E解析：E项，以不支付红利的股票为标的物的美式看涨期权不会提前执行；当标的股票支付红利时，美式看涨期权可能被提前执行；无论标的股票是否支付红利，美式看跌期权都有可能提前执行。 -
第8题：
在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。
- A、增加
- B、减少
- C、倍增
- D、倍减
正确答案:A -
第9题：
在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式期权的价值越高。（）
正确答案:正确 -
第10题：
单选题在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。A增加
B减少
C倍增
D倍减
正确答案： B解析： 在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会增加。故本题答案为A。 -
第11题：
单选题在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）A美式看涨期权价格上涨
B美式看跌期权价格上涨
C欧式看涨期权价格上涨
D欧式看跌期权价格可能上涨
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式期权的价值越高。()A对
B错
正确答案： 对解析： 对于美式期权来说，有效期长的期权不仅包含了有效期短的期权的所有的执行机会，而且有效期越长，标的物市场价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大，买方行使期权的机会也就越多，获利的机会也就越多。所以题目表述正确。 -
第13题：
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。
A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
正确答案：D
关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。
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第14题：
在其他因素不变的情况下，下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是（ ）。A.股价波动率下降
B.执行价格下降
C.股票价格上升
D.预期红利上升答案：D解析：股价波动率、执行价格和看跌期权的价值同向变动，所以，选项A、B会引起看跌期权价值下降；股票价格和看跌期权的价值反向变动，所以，选项C会引起看跌期权价值下降；预期红利上升，会引起除息日后股票市场价格下降，进而引起看跌期权价值上升，所以，选项D正确。 -
第15题：
假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，( )。A.美式看跌期权价格降低
B.美式看涨期权价格降低
C.欧式看跌期权价格降低
D.欧式看涨期权价格不变答案：B解析：假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，会使看涨期权价格降低，看跌期权价格上涨。 -
第16题：
假定其他因素不变，对于欧式看跌期权而言，下列因素与期权价值同向变动的有（ ）。A.执行价格
B.无风险利率
C.预期红利
D.到期期限答案：A,C解析：假设股票价格不变，无风险利率提高会导致执行价格的现值降低，从而降低看跌期权的价值，因此，无风险利率越高，看跌期权的价值越低，选项B不正确；对于欧式期权而言，到期期限对期权价值的影响是不确定的，选项D不正确。 -
第17题：
（2017年）在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ ）。A.股票市价下降
B.到期期限缩短
C.股价波动率下降
D.无风险报酬率降低答案：B,C解析：股票市价下降和无风险报酬率降低，会增加美式看跌期权的价值。 -
第18题：
在其他因素不变的情况下，下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是（ ）。A.股价波动下降
B.执行价格下降
C.股票价格上升
D.预期红利上升答案：D解析：股票价格的波动率越大，期权价值越大，选项 A 错误；看跌期权的特征是看空、卖出，执行价格上升、股票价格下降，看跌期权价值上升，选项 B、C 错误；在除息日后，红利的发放会引起股票市场价格下降，进而引起看跌期权价值上升，选项 D 正确。 -
第19题：
在其他因素不变的情况下，美式看跌期权的有效期越长，其价值就会（ ）。A.减少
B.增加
C.不变
D.趋于零答案：B解析：在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式看涨期权和看跌期权的价值都会增加。 -
第20题：
在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）
- A、美式看涨期权价格上涨
- B、美式看跌期权价格上涨
- C、欧式看涨期权价格上涨
- D、欧式看跌期权价格可能上涨
正确答案:C -
第21题：
单选题在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的是（ ）。A股票市价下降
B股价波动率上升
C到期期限缩短
D无风险报酬率降低
正确答案： C解析： -
第22题：
多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值
B股价的波动率增加会使期权价值增加
C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低
D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
正确答案： C,A解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间，不一定能增加看涨期权的价值，选项A错误；看跌期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成反向变动，选项D错误。 -
第23题：
多选题在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。A期权执行价格提高
B期权到期期限延长
C股票价格的波动率增加
D无风险利率提高
正确答案： C,D解析： 期权到期期限延长对于欧式期权价值影响不一定，选项B错误。假设股票价格不变，无风险利率提高会使执行价格的现值下降进而使看跌期权价值下降，选项D错误。