对于美式看跌期权而言，下列因素与期权价格反向变动的有（　　）。A、股票价格 B、无风险利率 C、预期红利 D、到期期限

题目
对于美式看跌期权而言，下列因素与期权价格反向变动的有（　　）。

A、股票价格
B、无风险利率
C、预期红利
D、到期期限
相似考题

1.如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

2.以下关于反向转换套利的说法中正确的有（ ）。A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)

3.下列关于期权价值的叙述，正确的有（ ）。A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小C．对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值D．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

4.下列说法正确的有( )。A．期权的时间溢价：期权价值—内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

更多“对于美式看跌期权而言，下列因素与期权价格反向变动的有（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    相对于欧式看跌期权而言,美式看跌期权( )

    A．价值较低

    B．价值较高

    C．有同样的价值

    D．总是早一些执行


    参考答案：B

  • 第2题：

    在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。


    A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
    B.到期时间越长会使期权价值越大
    C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
    D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动

    答案：B,D
    解析：
    对于美式期权来说，较长的到期时间能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间不一定能增加期权的价值，所以选项B的表述不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动，所以选项D的表述不正确。

  • 第3题：

    假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，( )。

    A.美式看跌期权价格降低
    B.美式看涨期权价格降低
    C.欧式看跌期权价格降低
    D.欧式看涨期权价格不变

    答案：B
    解析：
    假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，会使看涨期权价格降低，看跌期权价格上涨。

  • 第4题：

    假定其他因素不变，对于欧式看跌期权而言，下列因素与期权价值同向变动的有（ ）。

    A.执行价格
    B.无风险利率
    C.预期红利
    D.到期期限

    答案：A,C
    解析：
    假设股票价格不变，无风险利率提高会导致执行价格的现值降低，从而降低看跌期权的价值，因此，无风险利率越高，看跌期权的价值越低，选项B不正确；对于欧式期权而言，到期期限对期权价值的影响是不确定的，选项D不正确。

  • 第5题：

    下列有关期权价格表述正确的是（ ）。

    A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
    B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
    C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
    D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

    答案：B
    解析：
    股票价格波动率越大，期权的价格越高，选项A错误。执行价格对期权价格的影响与股票价格相反。看涨期权的执行价格越高，其价格越小。看跌期权的执行价格越高，其价格越大，选项B正确。到期时间越长，发生不可预知事件的可能性越大，股价的变动范围越大，美式期权的价格越高，无论看涨期权还是看跌期权都如此，选项C错误。无风险利率越高，执行价格的现值越小，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低，选项D错误。

  • 第6题：

    下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，正确的是（ ）。

    A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
    B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
    C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高
    D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌，期权费变小

    答案：A,B,C,D
    解析：
    关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响．对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。对于看跌期权而言．执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。选项ABCD均正确。故本题答案为ABCD。

  • 第7题：

    下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）

    • A、看涨期权
    • B、看跌期权
    • C、美式期权
    • D、欧式期权

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（）。

    • A、股票价格
    • B、执行价格
    • C、到期时间
    • D、无风险报酬率

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    多选题
    下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）
    A

    对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行

    B

    对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权

    C

    对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行

    D

    对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
    A

    对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加

    B

    看涨期权的执行价格越高，其价值越小

    C

    对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值

    D

    看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动


    正确答案： C
    解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间能增加看涨期权的价值。到期日离现在越远，发生不可预知事件的可能性越大，股价变动的范围也越大。此外，随着时间的延长，执行价格的现值会减少，从而有利于看涨期权的持有人，能够增加期权的价值。对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值。因为欧式期权只有在到期口才能行权，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但是并不增加执行的机会。

  • 第11题：

    单选题
    在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）
    A

    美式看涨期权价格上涨

    B

    美式看跌期权价格上涨

    C

    欧式看涨期权价格上涨

    D

    欧式看跌期权价格可能上涨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）
    A

    该美式看跌期权的价格上限为26

    B

    该美式看跌期权的价格上限为30

    C

    该美式看跌期权的价格下限为2

    D

    该美式看跌期权的价格下限为4


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。

    A、美式看涨期权
    B、美式看跌期权
    C、欧式看涨期权
    D、欧式看跌期权

    答案：B
    解析：
    由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

  • 第14题：

    （2013年）假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）

    A.美式看涨期权价格降低
    B.欧式看跌期权价格降低
    C.欧式看涨期权价格不变
    D.美式看跌期权价格降低

    答案：A
    解析：
    在除息日后，红利的发放会引起股票市场价格下降，进而引起看涨期权价值降低，而看跌期权价值上升，选项A正确。

  • 第15题：

    下列有关期权价格影响因素的表述中，正确的有（　　）。

    A.对于欧式期权而言，较长的到期期限一定会增加期权价值
    B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动
    C.无风险利率越高，看跌期权价值越低
    D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反

    答案：C,D
    解析：
    对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会，所以选项A不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权与预期红利大小呈反向变动，所以选项B不正确。

  • 第16题：

    下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（　）。

    A.股票价格
    B.执行价格
    C.到期时间
    D.无风险利率

    答案：A,B,D
    解析：
    到期时间发生变动，美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动，欧式期权价值变动不确定。

  • 第17题：

    对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。（ ）


    答案：对
    解析：
    对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。

  • 第18题：

    在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）

    • A、美式看涨期权价格上涨
    • B、美式看跌期权价格上涨
    • C、欧式看涨期权价格上涨
    • D、欧式看跌期权价格可能上涨

    正确答案:C

  • 第19题：

    一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）

    • A、该美式看跌期权的价格上限为26
    • B、该美式看跌期权的价格上限为30
    • C、该美式看跌期权的价格下限为2
    • D、该美式看跌期权的价格下限为4

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    下列关于有收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）

    • A、对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃收益权，因此不应提前执行
    • B、对于有收益资产的美式看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权
    • C、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行
    • D、对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的

    正确答案:A,C

  • 第21题：

    多选题
    下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）
    A

    看涨期权

    B

    看跌期权

    C

    美式期权

    D

    欧式期权


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于影响期权价格的因素的表述，错误的是（　　）。
    A

    对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大

    B

    对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大

    C

    即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升

    D

    即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌


    正确答案： C
    解析：
    影响期权价格的因素之一是期权的执行价格与市场即期汇率。对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低。对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高。即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高，而看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小。

  • 第23题：

    多选题
    下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（）。
    A

    股票价格

    B

    执行价格

    C

    到期时间

    D

    无风险报酬率


    正确答案： B,D
    解析：

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