某只股票收益率的标准差为0．06，市场组合收益率的标准差为0．08，该股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．85，则该股票的B值为（ ）。A．0．4134B．0．6375C．0．5825D．0．7128

题目

某只股票收益率的标准差为0．06，市场组合收益率的标准差为0．08，该股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．85，则该股票的B值为（ ）。

A．0．4134

B．0．6375

C．0．5825

D．0．7128

相似考题

1.某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。A．4%；1.25B．5%；1.75C．4.25%；1.45D．5.25%；1.55

2.某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为（ ）。A．4%，1.25B．5%，1.75C．1.25%，1.45D．5.25%，1.55

3.某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。A:5%;1.75 B:4%;1.25 C:4.25%;1.45 D:5.25%;1.55

4.某股票收益率的标准差为28.36%，其与市场组合收益率的相关系数为0.89，市场组合收益率的标准差为21.39%，则该股票的β系数为（ ）。 A.1.5B.0.67C.0.85D.1.18

更多“某只股票收益率的标准差为0.06,市场组合收益率的标准差为0.08,该股票收益率与市场组合收 ”相关问题

  • 第1题：

    某股票的标准差为25%，市场组合收益率的标准差为10%，该股票收益率与市场组合收卷 率间的相关系数为0.8,则该股票的值等于 （ ）

    A.0.8
    B.1.25
    C.1.1
    D.2

    答案：D
    解析：
    根据β的定义计算。

  • 第2题：

    25、已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为

    A．1.125

    B．4.687

    C．7.031

    D．13.312


    为11.5%解析：某股票的贝塔系数=该股票与市场组合的协方差/市场组合收益率的方差=该股票收益率与市场组合收益率的相关系数*该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差股票的必要收益率=无风险收益率+β(市场组合的期望收益率-无风险收益率)市场组合收益率的标准差=\sqrt[{}]{0.36}=0.6β=1.5*0.5/0.6=1.25A股票的必要收益率=4%+1.25*(10%-4%)=11.5%

  • 第3题：

    某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为

    A．0.2025；1

    B．0.1025；0.5

    C．0.4015；0.85

    D．0.3015；0.80


    0.6375

  • 第4题：

    已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（　）。

    A.0.45
    B.0.50
    C.0.30
    D.0.25

    答案：D
    解析：
    贝塔系数＝相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，0.5＝相关系数×40%/20%，相关系数＝0.25。

  • 第5题：

    已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%，A股票收益率的标准差为16%，市场组合收益率的标准差为24%，则A股票的β系数为

    A．1.125

    B．4.687

    C．7.031

    D．13.312


    A 解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(Rm-Rf)，由于市场组合的β系数 ＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(Rm-Rf)，因此，A股票的β系数＝A股票的风险收益率/市场组合的风险收益率＝8%/10%＝0.8。

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