如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。（ ）
题目
如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。（ ）
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第1题：
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。
A．该组合的非系统性风险能完全抵销
B．该组合的风险收益为零
C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差
正确答案：A
一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票，该组合投资的非系统性风险能完全抵销。 -
第2题：
如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则
A．如果两只股票各占50％，该组合的非系统性风险能完全抵销
B．该组合的风险收益为零
C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
如果两只股票各占 50 ％，该组合的非系统性风险能完全抵销 -
第3题：
关于证券组合风险，以下说法中正确的有
A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险;若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险 -
第4题：
31、关于证券组合风险，以下说法中正确的有
A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与但只股票具有相同的风险;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与但只股票具有相同的风险;当股票报酬完全负相关时，所有的风险都能被分散掉 -
第5题：
关于证券组合风险，一下说法中正确的有
A．利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B．由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险
C．若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D．由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的;由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险;若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险